Tra la realtà del trading e l’immaginazione di cosa dovrebbe essere c’è in mezzo un mare irto di scogli. Da 30 anni ormai sono in questo settore, anno più anno meno, e il conflitto con questa dicotomia è la parte più difficile .
Il lettore di un sito come LombardReport.com si aspetta di guadagnare molto con poca fatica. Ed è giusto che sia così. Ma alla base c’è una distorsione di tipo intellettuale.
La percezione diffusa è quella di un sito che sa scegliere le azioni giuste, non quella di un sito che sa scegliere delle tecniche “giuste” che ti permettono di operare in maniera tale da avere un vantaggio statistico dalla tua parte.
Se tu parti dal presupposto che sia possibile trovare le azioni giuste non vuoi operare molto e non vuoi stopparti molte volte. E soprattutto NON puoi piazzare ordini che vanno ineseguiti.
Queste 3 cose mandano completamente in tilt il lettore inesperto.
Così come scoraggia la maggior parte dei lettori un drawdown lungo anche se non profondo o un drawdown molto violento ma breve che ti espone psicologicamente a dei forti dubbi sulla tenuta del modello.
Chiariamoci: non è colpa dei lettori, noi stessi siamo di carne e soffriamo di questi inconvenienti esattamente come lo soffrono i lettori. Anzi diciamo che ne abbiamo una esperienza pluriennale, per essere eufemistici.
Non è che siamo fatti di acciaio, vi assicuro, siamo fatti di carne.
E essendo fatti di carne ben comprendiamo i limiti di quello che facciamo.
Da più di un anno abbiamo lanciato il servizio LombardReport.com Swing Trading sul Nasdaq 100 fatto con segnali automatici.
La equity line fino ad ora è quella che segue:
Mentre questa è la equity line complessiva:
Un sistema che ha performato senza infamia e senza lode sulla carta ma che a livello emotivo sicuramente non è stato all’altezza delle aspettative dei lettori: troppe operazioni, un drawdown rapidissimo, anche se il saldo è sempre e comunque positivo.
Noi abbiamo tradato questo sistema con denaro reale e continueremo a tradarlo nel portafoglio complessivo dei nostri sistemi. Ma noi abbiamo una ottica diversa da quella del lettore del Lombard. E dobbiamo prenderne atto.
Sul portafoglio ufficiale del Lombard postiamo invece le operazioni in breakout sui massimi storici, un modello operativo che come mostra il portafoglio ufficiale produce buoni risultati (nei mercati molto Toro ma diciamo che finora siamo stati molto fortunati negli ultimi 10 anni) e che è psicologicamente accettato dai lettori perché appunto compra i massimi storici.
Abbiamo deciso di modificare la nostra operatività sul Nasdaq per venire incontro alle esigenze dei lettori e sostituire i segnali di LombardReport.com Swing Trading con quelli di un sistema proprietario che abbiamo ideato alcuni anni or sono, messo in paper trading per almeno 12 mesi e ora siamo pronti a metterlo in produzione. Il sistema si chiama Nasdaq 100 Weekly e a differenza di Nasdaq Swing Trader è appunto settimanale ovvero gli ordini vengono prodotti alla chiusura di venerdì notte e pubblicati entro l’apertura del lunedì successivo.
Un Nirvana per il lettore ! I segnali di entrata sono limite.
Inoltre abbiamo finalmente programmato il numero massimo di titoli del portafoglio come input del sistema stesso e questo numero massimo ottimale di titoli è 10. Qui si fa complessa però la spiegazione: se ci sono 10 titoli in portafoglio e ci sono altri 15 ordini attivi, il sistema non ne piazza nessuno, perché il limite massimo di titoli in portafoglio è già stato raggiunto. Ma se i titoli in portafoglio sono 9 e ci sono altri ordini attivi, il sistema ne potrebbe piazzare fino ad un massimo di 15 (24 – 9 in portafoglio). In questo modo il lettore sa quanto capitale e quanta leva deve utilizzare fin da subito in cambio di quanto rischio. Anche questo è un aspetto molto interessante che finora non era stato possibile implementare.
Questo sistema (ideato da Sandro Mancini ed Emilio Tomasini, assistiti da Algoritmica.pro) è stato quindi progettato per venire incontro alle esigenze del LARGO PUBBLICO e quindi sia dei trader professionisti ma anche di quelli che magari prima erano disorientati tra segnali automatici di Nasdaq Swing Trading e i massimi assoluti sul portafoglio di Lombardreport.com.
I massimi storici sul portafoglio ufficiale verranno lasciati così come sono per almeno un anno nelle more di una maggiore confidenza dei lettori nei confronti del Nasdaq 100 Weekly e comunque saranno i lettori stessi tra qualche anno a dirci se e come vorranno continuare, esattamente come hanno fatto finora con ogni nostra altra attività.
Noi vorremmo arrivare ad avere un unico flusso di ordini, come quello di Nasdaq 100 Weekly, anche se penso che i lettori difficilmente molleranno i breakout dei massimi storici sul Nasdaq 100. Ma diamo tempo al tempo e staremo a vedere.
Di seguito i principali dati statistici del sistema Nasdaq 100 Weekly.
Il sistema Nasdaq 100 Weekly ha al momento 10 posizioni in essere che essendo già iniziate non postiamo nuovi segnali e aspettiamo che qualcuna delle azioni in portafoglio esca per poter piazzare nuovi ordini (fino ad un massimo di 24).
Per la settimana entrante non ci sono nuovi segnali.
Il fatto di non avere sempre e comunque molti segnali è assolutamente un aspetto positivo in termini di ergonomia complessiva: possono tradare questo sistema non necessariamente solo quelli che sono aficionados del Nasdaq.
