Buonasera a tutti gli abbonati e ai lettori,
situazione veramente in stallo per il mercato, che non sembra voler andare da nessuna parte. Il laterale estenuante di queste ultime due settimane è di quelli che mettono a dura prova i trader direzionali! Ciononostante non mancano le soddisfazioni sui portafogli in essere, sia in campo azionario che derivati.
Per quanto riguarda il portafoglio opzioni, la situazione corrente sta letteralmente facendo il nostro gioco, anche se difficilmente potrà perdurare a lungo in un range così ristretto. Il portafoglio opzioni al momento è in profitto teorico di circa 1200 euro, su 1800 circa di profitto totale atteso a scadenza. Il payoff in figura ci mostra infatti come nell’intervallo compreso tra 15000 e 18000 punti si verifichi un profitto atteso vicino ai 2000 euro. In caso di forte movimento direzionale la perdita massima possibile si aggirerebbe intorno agli 8000 euro, tipico comportamento delle strategie come gli iron condor. E’ in questo contesto che si inserisce perfettamente la gestione del rischio mediante stop loss che abbiamo deciso di adottare in caso di necessità.
Il posizionamento per ora è abbastanza buono, dal momento che i limiti dell’area profittevole si trovano a circa il 10% di distanza dalle quotazioni odierne. Non possiamo certamente definirci in una botte di ferro, ma per il momento le cose vanno bene e non ci lamentiamo.
Mancano ancora 15 giorni lavorativi pieni alla scadenza, comunque, quindi non gongoliamo e teniamo i piedi saldamente a terra (e gli occhi sempre puntati sulla palla).
Buon proseguimento a tutti.
