Venerdi scorso 20 Settembre sono scadute le nostre opzioni aperte su tale scadenza.
Il risultato del mese è stato di – 112 $ e non è andato male in considerazione che siamo dovuti intervenire per chiudere le PUT 162 in ATM costruendo un hedge con le PUT 158 e soprattutto che non siamo riusciti (ma gli abbonati forse sì) a vendere ben 2 spread sulle CALL 178-180, il guadagno sarebbe stato tutto lì.
Per quanto riguarda la futura operatività, al momento abbiamo aperte solo le posizioni sulla gamba delle CALL su scadenza Ottobre, ma come dicevamo in precedenza su altri articoli, per completare la struttura dell'iron condor con le PUT, bastava che il mercato dell'S&P500 scendeva anche di poco. Ebbene la chiusura di venerdi ha riportato le quotazioni dello spread abbastanza vicine al livello sul quale noi dovremmo vendere lo spread. Adesso speriamo che già oggi il mercato storni ancora un po' per poter essere eseguiti.
Infine, dato che il delta del nostro Portafoglio è marginalmente positivo ed in caso di vendita dello spread sulle PUT diventerà marginalmente negativo, abbiamo la possibilità di aprire nuove posizioni nel caso i premi delle opzioni si mantengano elevati, ma a questo punto ci posizioneremo direttamente sulla scadenza di Novembre 2013.
LA REDAZIONE.
