La scorsa settimana scrivevamo che nel corso della stessa, complice l'uscita di dati macro USA molto importanti, probabilmente la volatilità sui mercati si sarebbe alzata consentendoci di intervenire aprendo nuove posizioni in ETF per il nostro Portafoglio. Ed in effetti, soprattutto nell'intraday , la volatilità implicita sulle opzioni in ETF si è alzata consentendoci di aprire un iron condor sul mercato RUSSELL 2000 con lo strumento IWM dell'emittente IShares – Blackrock.
Il timing dell'operazione non è stato perfetto, in quanto mercoledi 6 u.s., pur essendosi alzati i premi, per avere un ritorno buono in termini di tick venduti, abbiamo dovuto prendere una decisione e cioè privilegiare prima la vendita di una gamba (le PUT) e poi la vendita dell'altra (le CALL) per chiudere la figura (decisione che si è rivelata errata).
Mentre con il senno del poi, giovedi 7 u.s., visto il saliscendi delle quotazioni, avremmo avuto la possibilità di completare la figura senza molto sforzo e con un buon ritorno economico in fatto di tick di spread venduti.
De facto, al momento attuale abbiamo venduto la gamba delle PUT con un discreto ritorno economico (+ 0,21 $) ed attendiamo di vendere la gamba delle CALL con uno spread di almeno (+ 0,19 $). La chiusura di venerdi 8 u.s. a 109,24 dell'index ci lascia ben sperare che potremmo avere l'eseguito già nella giornata di lunedi 11 p.v., potrebbe bastare una puntatina dell'IWM intorno al livello dei 110,00.
LA REDAZIONE.