Piano Bar di Virginio Frigieri
*Fibonacci contro Fibonacci
*
E' sempre l'asse del Tempo a far soffrire gli analisti e in particolare fans di Fibonacci .
Sull'ultimo mensile di Robert Prechter , viene ripreso uno schema dei "tempi" ipotizzato nel 2010 e si dimostra come a tutti gli effetti i clicli temporali di Fibonacci siano chiusi e la conseguente formazione di topping pure. Sperando che Prechter non si arrabbi se ho scannerizzato due immagini del suo report ma mi servono per i conteggi che voglio fare vedere oggi.
Partiamo dalla prima immagine:
Prechter è solito, quando mostra questo genere di schemi, elaborarli sul Dow Jones di cui dispone dell'intera seria storica fino a ben prima del fatidico '29 e poi incrociare questo grafico con altri indici più rappresentativi in quanto contenenti un maggior numero di titoli come lo S&P500 o lo stesso Nyse Composite. Quindi sceglie di volta in volta i minimi e massimi "ortodossi" introducendo via via una serie di correttivi compresi fra 1 e 3 mesi che sono comunque tollerabili quando si ragiona su tanti anni. In questo caso è del tutto evidente che, per trovare la "quadra" sui 144 mesi (di Fibonacci) ha adottato dei correttivi con un pizzico di "licenza poetica" per cui abbiamo:
il massimo di gennaio 2000 del Dow Jones che viene tralasciato, preferendogli il massimo dell'S&P500 di marzo 2000, poi si prende luglio 2007 (mese in cui il Dow Jones Composite ha fatto i massimi) mentre il DJI ed S&P500 i massimi le faranno solo ad ottobre, ed infine prende Marzo 2012 (mese in cui l'S&P500 ha fatto i massimi, mentre il DJI i massimi le registra in maggio.
A questo punto dopo aver incastrato i limiti del conteggio dove si vuole, nel report risolve l'arcano conteggio estraendo dal cilindro una supposta "simmetria del DOW" che rispetto al periodo considerato, effettuerebbe il primo massimo della serie 2 mesi prima e l'ultimo della serie 2 mesi dopo, rispetto agli altri indici tirati in ballo.
Un discorso analogo viene fatto sui minimi dove il minimo di marzo 2009 è giusto, ma come minimo precedente si assume marzo 2002 (che è il bottom vero dell'onda (a) anziché il minimo reale che si verifica a Ottobre 2002.
Si noti infine che a parte la lunghezza totale del periodo, i sottomovimenti non quadrano ugualmente (il tentativo di scomporre i 144 in 89 mesi + 55 mesi e ancora gli 89 mesi in 55+34 e i 55 in 21+34, salta fuori infine
. tirato per i capelli adottando tolleranze di 1-2 mesi ovunque.
Tutta questa serie di aggiustamenti serve ed è propedeutica per giustificare l'altro grafico che ora metto:
Riproposto con le stesse proporzioni auree su S&P500:
Dunque tutto l'articolato polpettone di prima per poter dimostrare al lettore che alla fine i rapporti aurei insiti nella serie di Fibonacci, sono rispettati e precisi come orologi svizzeri per cui preso un lungo arco di tempo pari ad 1 la fase discendente realizzata in quel periodo si è sviluppata in un rassicurante tempo pari a 0,382 e la successiva fase ascendente in un altrettanto ovvio 0,618 e così via.
Mi sono permesso di commentare queste poche immagini, non per screditare uno studioso serio di Fibonacci ed Elliott come Prechter che seguirò sempre con interesse finchè avrò vita, ma per sottolineare che questa pretesa di "quadrare" perfettamente Fibonacci anche sull'asse dei tempi, con la stessa chiave di lettura che si usa per l'asse dei prezzi, finisce, paradossalmente, per rendere meno credibile il discorso di quanto non lo sia realmente, proprio perché tutti questi aggiustamenti di uno/due mesi (peraltro più che tollerabili su tempi lunghi) finiscono per far abbozzare il sorrisino sulla bocca degli scettici.
Poiché ho passato anch'io una buona fetta della mia vita a studiare Fibonacci, e delle chiavi di lettura alternative, che mettessero ordine sull'asse dei tempi ed avendo trovato dei numeri primi che non rinnegano Fibonacci ma si innestano nel suo più profondo DNA, oggi cercherò di dimostrare che, sul periodo preso in considerazione da Prechter, siamo in realtà perfettamente allineati a Fibonacci e alla divina proporzione e che quegli scarti di uno o due mesi non sono una anomalia da dover giustificare, perchè se restiamo su Fibonacc,i usando una chiave di lettura derivata, le sbavature massime che troviamo quando ci sono non superano mai un giorno.
Quello che cercherò di far capire oggi, (spero di riuscirci) è che pretendere di far quadrare l'asse dei tempi con l'armamentario messo in atto dal buon Prechter è come pretendere che la pianta di albicocche del vostro giardino, metta getti nuovi ogni anno della stessa lunghezza o in rapporto aureo con le gettate dell'anno prima, quindi fiorisca ogni anno al giorno "X", metta i frutti sempre al giorno "Y" e che questi infine diventino maturi e pronti da mangiare ogni anno sempre al giorno "Z". E' del tutto evidente che per quanta armonia possa esistere in natura, le cose NON POSSONO funzionare così.
Naturalmente, ragionando sui giorni, sono costretto ad analizzare la situazione mostrata da Precther, scomposta in vari spezzoni.
Cominciamo allora con una sintesi Montly in cui io vi metterò l'esatto conteggio delle barre daily al fine di inquadrare i 4 momenti esaminati da Prechter. Tenete però presente che io i conti non li ho fatti con le tolleranze di 1 o 2 mesi, ma ho preso esattamente i massimi ed i minimi effettivi nel giorno in cui si sono verificati, per cui quello che vedremo dopo rispetta la sequenza reale senza approssimazioni di nessuna natura.
Se prendiamo le 1944 barre comprese nel periodo che va dal 14/01/2000 all' 11/10/2007 e poniamo questo periodo pari ad 1, ne consegue che il secondo periodo durato 1147 sedute rappresenta il suo 59% che siamo d'accordo non essere esattamente il 61,8% che tutti vorrebbero ma non è nemmeno lontano anni luce. Allora pongo la domanda delle 7 pistole: quanto è importante che sia il 59% piuttosto che il 61,8 se poi alla fine per capire che dopo il primo maggio avevamo fatto il topping mi devo basare su altri strumenti? Chi mi segue da anni sa benissimo che i cicli fissi li uso per tener d'occhio la situazione e la "quadratura" generale del cerchio, ma poi sono i cicli dinamici (quelli costruiti con gli "stargate") che mi danno i massimi e i minimi effettivi di mercato, e i game-over. Capisco poi lo sbigottimento dei lettori più giovani che quando cominciano a sentir parlare di stargate, di cicli lunari, e di "eclissi" si spaventano temendo seriamente di aver buttato i soldi spesi per l'abbonamento dalla finestra
.
Tuttavia a settembre del 2000 c'era solo un pistola in tutta Italia che predicava la fine del bull-market, dopo aver visto come quest'anno un break-out di 29° buttato indietro e negato perentoriamente sul 5°stargate.
Ma andiamo avanti:
scomponendo i due periodi individuati in due ulteriori intervalli caratterizzati dai due minimi che ho messo sulla linea tratteggiata il primo verificatosi il 10/10/2002 ed il secondo il 06/03/2009 otteniamo la situazione sotto riportata
Ricontrolliamo i rapporti aurei:
687 / 1944 = 0,3533
1257 / 1944 = 0,6466
352 / 1147 = 0,3068
795 / 1147 = 0,6931
Come si può ben vedere, prendendo i veri massimi e minimi laddove si sono verificati, senza applicare correttivi, forzature, o minimi/massimi ortodossi come fa il buon Robert che non me ne voglia, ma lui abita in America
, Fibonacci abitava dietro alle montagne di casa mia dall'altra parte dell'appennino tosco-emiliano,
come si può ben vedere dicevo, i rapporti aurei perfetti non ci sono e Fibonacci per la gioia degli stolti che pretendono di relegare la divina proporzione a "fuffa" non funziona
Peccato che se l'asse dei tempi, lo leggiamo con la chiave giusta che non è la serie stessa in quanto tale ma sono quei famosi numeri primi (solo 9 da 1 a 100.000) che il povero Frigieri ha isolato più di 10 anni fa che sono legati a filo doppio con la serie di Fibonacci , ecco che i numeri diventano magici e vanno ad incastrarsi in una maniera a dir poco imbarazzante, quando non arriva a spaventare.
Per poter andare avanti dobbiamo necessariamente fare un ripassino veloce sui Numeri Primi di Virginio Frigieri.
Molti anni fa io ho isolato una manciata di numeri primi che presentano una comune caratteristica:
se vengono moltiplicati per gli elementi di una serie di Fibonacci, generano un numero risultante che si troverà in ritardo o in anticipo rispetto al termine più vicino della serie, di un numero che
è a sua volta un numero della serie stessa.
Fra tutti i numeri primi presenti tra 1 e 100.000, i soli numeri primi con questa caratteristica sono:
7, 11, 29, 47, 199, 521, 2207, 3571, 9349.
I vecchi articoli che hanno raccontato la genesi degli "stargate" li trovate qua:
"Tecniche di Analisi non convenzionale 1-5":http://www.lombardreport.com/2009/1/1/piano-bar-tecniche-di-analisi-non-convenzionale-1-5
"Tecniche di Analisi non convenzionale 2-5":http://www.lombardreport.com/2009/9/1/piano-bar-tecniche-di-analisi-non-convenzionale-2-5
"Tecniche di Analisi non convenzionale 3-5":http://www.lombardreport.com/2009/1/1/piano-bar-tecniche-di-analisi-non-convenzionale-3-5
"Tecniche di Analisi non convenzionale 4-5":http://www.lombardreport.com/2009/1/1/piano-bar-tecniche-di-analisi-non-convenzionale-4-5
"Tecniche di Analisi non convenzionale 5-5":http://www.lombardreport.com/2009/1/1/piano-bar-tecniche-di-analisi-non-convenzionale-5-5
E adesso facciamo un tuffo nella magia dei numeri scendiamo una vecchia scala di legno ed entriamo nel laboratorio di Merlin Frigieri fra fumanti alambicchi di colorate e fumose pozioni magiche procediamo senza vedere il pavimento su cui giriamo coperto da un denso strato di fumo bianco, fino a raggiungere la sala forni ricavata direttamente su due bocche collegate ad un attivo e potente vulcano strane creature forgiano nuovi metalli dai potenti poteri divinatori; procediamo ancora ed infine uno stretto portoncino di legno ci immette alla base del torrione più alto del castello che Merlin Frigieri ha attrezzato ad osservatorio astronomico ancora una volta sarà una eclissi sul 4° stargate ad annunciarci l'inizio del nuovo bear market ma andiamo per ordine
Questi numeri primi oltre alla caratteristica principale citata prima, hanno una serie di ulteriori caratteristiche impressionanti;
se si rapportano tra loro sono in rapporto aureo , infatti:
Il numero primo 29, si colloca perfettamente in mezzo (equidistante) tra il numero primo precedente e quello successivo; difatti (29-11)=18 e (47-29)=18.
Si noti bene che 18 è la somma dei primi due numeri primi con la caratteristica che lega questi numeri alla serie di Fibonacci (7+11)=18.
Alternando sequenze dei primi due numeri primi di Frigieri in dosi di Fibonacci si ricavano i numeri primi successivi da me isolati, e dove non si ottiene un numero primo si ottengono numeri che sono la combinazione di questi.
Il concetto qua espresso risulterà subito chiaro con la tabellina sottostante:
Come si può vedere usando un numero di serie del 7 ed un numero di serie dell'11 che seguono la successione di Fibonacci si ottengono (evidenziati in rosso) tutti i successivi numeri primi.
Una serie di 7 elementi sommata a due serie di 11 elementi genera il numero primo 29.
Con 2 serie da 7 e 3 serie da 11 si ottiene il numero primo 47.
Con 8 serie da 7 e 13 serie da 11 si ottiene il numero primo 199.
Tra il 47 e il 199 otteniamo 76 e 123 che non sono due numeri primi, ma sono pur sempre la somma di due numeri primi in esame.
Infatti 76 non è altro che un ciclo da 29 barre sommato a un ciclo da 47 barre (29+47)=76.
Analogamente 123 rappresenta 1 ciclo da 29 barre sommato a 2 cicli da 47 barre (29+47+47)=123.
Ma non è finita perché il magico numero 7 con i suoi multipli si inserisce tra due termini della serie di Fibonacci, un numero di volte che costituisce a sua volta una serie, come illustrato nel primo dei cinque articoli di cui vi ho dato i link qua sopra.
Adesso che abbiamo ricordato come lavorano i numeri primi di Frigieri, possiamo riprendere i grafici del Dow Jones per vedere come se si cambia la chiave di lettura usando questi numeri primi, come per magia tutto si mette a posto e non c'è bisogno di tutte le forzature che ha usato Precther nel suo report mensile di maggio.
Riprendiamo quindi il numero di barre individuate sul grafico precedente che non riproducono come abbiamo visto un rapporto aureo perfetto e vediamo perché vanno bene ugualmente.
Può sembrare imbarazzante ma quei quattro numeri che si sono formati sul Dow Jones in dodici lunghi anni e che non posso certo aver manipolato io, trovano una spiegazione disarmante con la tabella riepilogativa che vedete qua sotto:
Come si vede ognuno di quei 4 periodi si scompone esattamente in una sequenza di cicli dei soliti numeri primi:
+(2 × 11)+(1 × 29)+(2 × 47)+(1 × 521)=687 e così via per gli altri.
Non vorrei diventare pesante ma anche sulle colonne dei totali tutto magicamente quadra:
687+1257+352+795=3091
E voi mi direte che 3091 non è un numero primo di Frigieri e neppure un numero della serie di Fibonacci
verissimo, ma è un numero ricostruibile usando solo numeri della serie
2584+377+89+34+5+2=3091
Naturalmente anche il numero dei cicli di numeri primi usati (colonna arancione) da un totale familiare
infatti : 9+21+10+7=47.
Se proseguiamo a scomporre i quattro periodi di tempo prendendo i massimi/minimi importanti che troveremo al loro interno, ebbene il discorso non cambia.
Andiamo quindi a zommare e vediamo cosa è successo nei primi 687 giorni:
Prima di arrivare al minimo di ottobre 2002, il minimo precedente più importante si era visto a ottobre 2001 ; quel minimo spacca le 687 sedute in un periodo di 422 barre che segnano la lunga ed ampia congestione che il mercato aveva provato a rompere già in aprile, e ad ottobre 2001 rompe decisamente, e poi un secondo periodo di 265 caratterizzato dall'ultimo forte rimbalzo nel tentativo di recuperare i vecchi massimi e lo scrollone ribassista finale che porta ai minimi di ottobre 2002.
Il rapporto tra i due periodi, nuovamente non ci fornisce un perfetto 0,618 e 0,382, ma noi ci accontentiamo di questa tabellina:
Nella complessa e lunga cavalcata al rialzo del secondo periodo (quello di 1257 barre) sono 3 i massimi significativi che incontriamo prima di arrivare al massimo di ottobre 2007.
Questo ci permette di suddividere il periodo in 4 momenti lunghi rispettivamente 341, 264, 298, 358 barre.
Se si accetta la tolleranza di un giorno (non un mese) si ha questo riepilogo:
Passiamo velocemente al terzo periodo una sequenza classica di cinque onde che si scompongono come sotto:
La tabellina di scomposizione in cicli statici è quella che segue, dove solo l'onda 2 sbava di 1 un giorno per cui la tabella conteggia 83 giorni al posto di 82 e l'onda 4 chiude un giorno prima dei 18 giorni dati dalla scomposizione con i cicli dei numeri primi.
Arriviamo infine all'ultimo periodo di 795 gg. al rialzo in cinque onde con due massimi significativi che ci portano a questa suddivisione:
I tre movimenti che si formano presentano una sequenza di 286+257+252=795 barre.
Conclusioni:
madre natura ha molte frecce al suo arco per perseguire lo sviluppo armonico delle cose.
Personalmente io non sono andato a controllare col calibro se le puntate nuove della mia albicocca, sono state uguali a quelle dell'anno scorso o più lunghe e se il rapporto risultante fosse 1,382 o 1,618 o solo 1,35
né mi sono preoccupato di verificare se la fioritura è arrivata lo stesso giorno dell'anno scorso o una settimana prima o una settimana dopo.
Però, senza pretesa di spaccare il capello, un cartezza ce l'ho: l'albicocca è carica ed io sono certo che tra 15-20 giorni al massimo, le albicocche saranno mature e buonissime come sempre.
Dopo, se volete sapere il giorno esatto in cui potremo raccogliere il primo cestino di albicocche, allora bisogna lasciare perdere i cicli statici che abbiamo esaminato in questo lunghissimo articolo perchè né Precther né il sottoscritto hanno la risposta in tasca a priori. Noi sapevamo da mesi che un topping di borsa importante era in atto e che dovevano iniziare i guai, ma per avere risposte così puntuali, gli unici cicli che funzionano sono quelli dinamici e l'unico strumento pratico e relativamente semplice che mi permette di seguirli con molta precisione sono i famigerati "stargate" che spaventano e disorientano i nuovi lettori.
Oggi come dodici anni fa la cosidetta "eclissi" ci ha detto con precisione massima che la festa era finita ed abbiamo messo Willy Coyote che precipita nel vuoto.
Ripropongo la figura aggiornata perché anche il minimo di 47° non è riuscito ad arginare la spinta ribassista, e il TRIN ci dice che non c'è ancora il classico spike da ipervenduto che permette ai rialzisti di riorganizzarsi. Cosa significa questo? Che al 90% si arriva a un ciclo doppio di 58 barre prima di trovare un minimo da cui possa partire l'onda 2.
alla prossima.
