Sabato ho avuto il piacere di partecipare alla conferenza organizzata da TraderLink a Rimini. E' stato bello ma faticoso rispondere a tante domande e non mi aspettavo una simile eterogeneità di pubblico. Le curiosità sono state tante. Nell'intervento effettuato sul palco il tempo a disposizione era poco ma ho cercato di toccare velocemente alcuni punti importanti: nascita e sviluppo di un trading systems basato su pattern, i concetti di ottimizzazione e robustezza, i motivi che portano una strategia a smettere di funzionare e infine il multimarket multisystem.
Vorrei quindi mostrare con degli esempi pratici la difficoltà di guadagnare soldi con dei trading systems daily sul Fib30 negli ultimi mesi di snervante fase laterale (di cui i meno esperti faticano a capire i motivi). Ovviamente per i vecchi clienti LombardReport e per tutti quanti fanno trading sul Fib questo articolo non aggiunge nulla di nuovo. Preciso inoltre che non è mia intenzione fare di tutte le erbe un fascio e che l'esempio si riferisce ad uno dei tanti sistemi daily di breakout
Considero due sistemi della ?famiglia? Survivor. Si tratta di un TS molto semplice costituito da poche righe di codice che cerca di sfruttare rotture significative di prezzo per cogliere ampi movimenti sul principio ?poche operazioni ma buone?. Il TS ha partecipato al campionato dello scorso anno con buoni risultati (+19% in sei mesi) mentre quest'anno stà realizzando performance vicine allo zero.
Si può facilmente vedere l'efficacia nel riuscire a cogliere i movimenti del Fib nella prima figura. Tutto andava bene finchè il derivato si muoveva, al rialzo o al ribasso, con un minimo di direzionalità.
Nel momento in cui il Fib è entrato in questa lunghissima fase laterale sono iniziati una serie di trades chiusi in negativo perché è venuta meno la volatilità e la direzionalità necessaria ad una strategia di questo tipo. Le cose sono andate meglio con una strategia simile ma con una gestione diversa del trade (più conservativa) e con un filtro che ne limita l'operatività nelle fasi di congestione, ma la sostanza cambia di poco: i guadagni sarebbero stati inferiori a quanto realizzato in precedenza (rimanendo a lungo inattivi). Ecco che una volta in possesso di sistemi di trading non sovraottimizzati, la strategia multimarket multisystem viene in aiuto consentendo di mantenere delle equity più regolari sfruttando strumenti finanziari diversi e diversi time frame.
