· Abbiamo sviluppato D-Day, un sistema meccanico che ?batte? il Fib30 dal 1997 ad oggi a suon di circa 100 punti medi per trade. Sono circa 600 trade fino ad oggi e gli ultimi 50 sono stati lanciati sul sito nel servizio intraday.
· È una performance equivalente mediamente a circa lo 0.35% per trade che grazie alla leva del Fib30 procura dei bei profitti ed un rischio di capitale in termini di maximum draw-down piuttosto limitato.
· Ci siamo chiesti: il principio vincente di D-Day su che mercati funziona? Risposta: in generale funziona bene sugli indici (Mib30, Dax, Cac senza particolari modifiche) e relativi derivati.
· E sull'azionario italiano? Apparentemente non funziona altrettanto bene. Perché? L'andamento intraday di un titolo azionario del Mib30 è molto correlato all'indice ma è ?sporcato? da ?rumors?, notizie ufficiali, speculazioni, etc. che finiscono per ?confondere? il sistema meccanico D-Day.
· È noto che molti trader osservano il Fib30 e poi operano sull'azionario.
· Noi abbiamo testato il seguente metodo: comprare e vendere azioni esattamente quando D-Day compra e vende il Fib30
· Un portafoglio azionario tradato con D-Day ricalca le performance ottenute sul Fib30 e a volte le sovraperforma. (benefici dell'approccio multimarket)
· È possibile fare una cernita delle azioni più adatte e migliorare ulteriormente le performance (argomento della seconda parte)
· Realtick si presta perfettamente a questo tipo di operatività potendo inviare ordini su xxx condizionati al valore di yyy.
… .alla prossima.
A.T. & M.M
