Ho caricato sotto dispense il test di portafoglio euro + yen.
Qualche commento.
Il drawdown è dell'11,32 , il tempo medio tra un trade e l'altro di 6,83 giorni e il tempo medio in un trade è di 12,87 giorni. Il tempo medio tra un picco e l'altro della equity line è di 144 giorni. Onestamente ho ottimizzato il sistema sull'euro perché alcuni parametri hanno la tendenza a performare meglio accordiancoli altri allungandoli. Ma in ogni caso il drawdown aumenterebbe fino al 18. Sotto il 20% è tutto buono. Sullo yen è lo stesso DB che utilizziamo sulle azioni.
Il net profit non serve a niente.
Osservare che la variabilità di RUN UP DRRAWDOWN AVERAGE TRADE è abbastanza contenuta.
L'average trade è di circa 8 dollari e siccome un punto vale 250 dollari il trade medio è di $ 2000 che deve essere rapportato circa a un controvalore di $ 50.000.
Per sapere quanto rende ogni anno andate in Annnual e moltiplicate per 10 la percentuale perché c'è la leva.
Quindi se trovate il 2% sarà il 20% se trovate il 10% sarà il 100%
Mi scuso con i lettori: anche ieri sera mi hanno fatto notare che ho sballato i risultati del D-Day.
Lo so, avete ragione, ma inizio ad avere bisogno di ferie.
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