Una importante caratteristica di questi due sistemi è il loro basso coefficiente di correlazione relativa, come risulta evidente osservando i grafici più sotto.
D-Day: sta superando una fase di drawdown e il system non ha ancora rotto il suo precedente massimo.
Al contrario il system Reverser ha superato, proprio nel suo ultimo trade del 28 maggio, il suo massimo precedente uscendo da un drawdown meno accentuato rispetto a quello accusato con D-Day.
E' evidente come, operando anche con Reverser, siamo riusciti a gestire meglio il drawdown di D-Day. Questo è un piccolo ma ottimo esempio della strategia denominata multisystem (e vale anche se in questo caso i systemi sono soltanto due).
Ma questo è solo un ottimo punto di partenza, il punto ideale di arrivo sarebbe poter applicare una gestione multisystem-multimarket in modo tale da gestire delle singole equity di fatto ancora più indipendenti, e raggiungendo così un grado di scorrelazione assolutamente più consistente. Applicando più sistemi su tanti differenti mercati, il risultato sarebbe che grandi guadagni o grandi perdite non si sovrapporrebbero praticamente mai nel tempo (cioè non si verificherebbero nello stesso momento), con grande gioia e sollievo psicologico per il trader (che dovrebbe "sopportare" una equity risultante complessiva molto più smussata, ovviamente con andamento crescente)!
Articolo di Sandro Mancini.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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