Su cortese richiesta di alcuni lettori pubblichiamo volentieri un paio di grafici aggiornati delle equity teoriche (con zero commissioni e zero slippage) e in parte – da oltre sei mesi a oggi – seguite con denaro reale dei due sistemi intraday D-Day e Reverser, dal 15 gennaio 2000 a oggi.
Per queste curve le ordinate non sono chiaramente espresse in USD ($) ma sono da leggersi in punti di fib30. Il capitale iniziale impostato è 1.000 (sempre espresso in punti di fib30).
Per avere un'idea più concreta del risultato ?netto? (in luogo di quello teorico lordo) basta considerare il numero totale di operazioni eseguite (es. per D-Day circa 200) e poi moltiplicarlo per 15 (che sono i punti mediamente persi sul fib30 per ogni trade tra commissioni e slippage) . Otteniamo allora 3.000.
Ora sottraiamo circa 18.000-3.000 = CIRCA 15.000 punti netti (invece dei 18.000 teorici).
Notiamo una certa ?dignità? delle curve anche in questi ultimi mesi, caratterizzati da un mercato che per usare un eufemismo potremmo definire non molto favorevole e neppure ?simpatico?, senza alcuna tendenza e il cui gioco preferito non è certo il ?dottore? ma si diverte esclusivamente a fare il cacciatore selvaggio di qualunque stop-loss!
La Redazione
Articolo di Sandro Mancini.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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