Prosegue il dibattito sul DB FIB DAILY.
Ad alcune domande rivoltegli risponde Davide Scarpellini:
1) I livelli che vengono calcolati non sono scienza infusa, questo vuol dire che teoricamente anche se uno si fosse messo a 740 e quel prezzo fosse stato toccato non sarebbe uscito se il suo ordine fosse stato dietro quelli eseguiti. Quindi un margine di errore c'è sempre.
2) Uno che rischia tanti soldi non sta a guardare il tick. Noi per onestà lasciamo andare il sistema senza il conseguimento del target, ma bisogna mettere in testa alla gente che un target è un obiettivo di prezzo in cui un margine di uno o due tick di scarto ci stanno. Un conto sono le statistiche un conto l'operatività reale, non stiamo parlando di portare a casa o meno 100 euro, qui c'erano quasi 3200 euro!
3) Ripeto che questo sistema è un daily, gli ordini in stop non andrebbero usati con troppa leggerezza. E' successo che il mercato aprisse in passato 2000 punti sotto il livello di ingresso (aprile 2000) ed il sistema vendeva. Secondo la teoria dell'ordine fedele a tutti i costi uno avrebbe venduto 2000 punti di gap?
Non penso, poi può succedere che qualche volta ci si sbagli, ma alla lunga accortezza e valutazione dei costi e benefici vincono di sicuro.
4) Un sistema daily è diverso da un intraday. Il secondo va seguito rigidamente perchè in ballo non c'è un'automobile ma il pane quotidiano e 10 o 20 punti alla fine fanno una bella differenza. La protezione dei profitti è gestita in modo completamente diverso per cui se mai ci fossero 3000 euro di gain potenziali uno è sicuro di portarsene a casa almeno 2000. Nel daily il rischio è quello di vederseli rimangiare tutto. Poi uno è libero di fare quello che vuole. Se vuole rischiare di mangiarseli tutti perchè non ha fatto il tick preciso è libero di farlo, se vuol dire che il sistema non funziona è libero di non seguirlo, se vuole mettere gli ordini in stop ed andare a farsi un giro anche, se vuole cercare di vedere se i livelli di ingresso sono realmente superati e non fatti saltare ad arte magari di un solo tick (con un muro di centinaia di contratti contro) come è successo due volte a luglio/agosto farebbe molto bene.
5) I risultati a livello teorico sono inficiati pure dai cambiamenti di contratto da una scadenza all'altra. Ci si adatta già nella realtà a salti di 200/300 punti, intervenendo sulle serie storiche. Poi quando gli effetti delle modifiche non sono più necessari si ritorna alla serie ordinaria ed anche questo può generare qualche piccolo sfasamento nelle statistiche, nel bene e nel male per cui il saldo non pende mai troppo da una parte o dall'altra.
6) Io consiglierei i clienti di non entrare sui gap di apertura superiori ai 100/150 punti. Consiglierei di mettere gli ordini a mercato una volta che i livelli vengono realmente superati (cosa non così difficile per uno che è davanti al monitor). Si può modificare il sistema per farlo entrare 20/30 punti sopra il break. Ai più timorosi dire di entrare sul secondo break. So che si entra poi nel campo del discrezionale, ma se uno è disciplinato integra il sistema con un proprio set di regole tali per cui ne risulta uno nuovo più adatto alle esigenze di ciascuno. Già una volta dicemmo di mettere le uscite a target 10/20 punti prima per evitare il problema che pur toccando il target uno rischiasse poi di non uscire.
7) A luglio ci sono stati movimenti strani (da truffa) sul fib che purtroppo un sistema non può conoscere e ad ogni modo il drawdown non è stato superiore al peggiore riscontrato nella storia del sistema.
Poi uno trarrà da sè le proprie conclusioni.
