Il Nuovo DB opera con una diversa strategia di gestione del rischio.
I due file allegati sono statistiche eseguite sul contratto FIB30 perpetuo rettificato a partire dall'inizio del 1996.
Caratteristica del DB Sys Original, attualmente in uso, è quella di operare con un unico contratto ed utilizzando come tecnica di uscita quella standard del system, cioè l'uscita sul max/min degli ultimi tot giorni, oppure quella alternativa sul max o min del giorno precedente verificate certe condizioni.
Con la variante del DB Sys Double si intende da un lato ridurre il rischio in quanto esce al raggiungimento di un target, dall'altro trarre profitto dai run up (max profitto su carta conseguito una volta entrati sul mercato) consistenti che il mercato riconosce ma che poi nega soprattutto nelle fasi di protratta congestione del mercato caratterizzate da frequenti breakout che vengono regolarmente negati entro pochi giorni non permettendo al nostro trailing di entrare in azione a protezione di questi profitti generati ma non conseguiti realmente.
La statistica presentata è caratterizzata ma un maggior equilibrio e robustezza del sistema.
Innanzitutto il profitto realistico, il selected net profit (profitto al netto delle operazioni eccezionali, che per definizione non hanno grandi probabilità di manifestazione nel futuro) passa da 34.000 a circa 74.000 punti. E' vero che viene conseguito con due contratti, ma il vantaggio che se ne consegue è che l'uscita a target non incide assolutamente nelle performance, anzi ottimizza (più che raddoppiando) quelle ritenute statisticamente probabili.
Con il system modificato l'operatività passa a due contratti. E' ovvio che il rischio aumenta, ma per guadagnare circa 100.000 punti chi lo segue non può non rischiare 10.000 punti.
La soluzione ideale per un system di questo tipo è l'operatività con il MINIFIB.
4 contratti è la soluzione ideale. Il profitto netto nel test ammonta a circa 200.000 euro con un rischio di circa 22.000 euro. Il rapporto di uno a dieci è ottimo ed il system non è più condizionato da grandi movimenti di mercato come prima nella generazione dei profitti.
Non contano più di tanto nè lo slippage nè le commissioni di intermediazione perchè le operazioni sono poche e l'incidenza sul profitto netto tutto sommato è nell'ordine di qualche punto percentuale.
Questo per quanto riguarda il future sull'indice MIB30. Domani produrremo le statistiche sul mercato azionario.
SOTTO DISPENSE A DB 16 MULTIUSCITA CI SONO I NUOVI TEST A SECONDA CHE VOI UTILIZZIATE UN CONTRATTO GROSSO, DUE GROSSI, 4 MINI.
DALLA PROSSIMA OPERAZIONE NOI UTILIZZEREMO I 4 MINI.
L’autore del presente articolo è iscritto all’Ordine dei Giornalisti e non detiene gli strumenti oggetto delle sue analisi.
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