Oggi parlo con un mio amico che si occupa di Borsa. La fiducia nei suoi confronti è assicurata e penso che sia lo stesso da parte sua. Gli dico: bisogna meccanizzare, automatizzare il trading. E lui parte in quarta: ma il DB non funziona, lo sanno anche i lettori. Cerco di stare calmo: io non so se il Db funzioni domani oppure no come non sapevo se funzionava il D-Day il 50% fa. Non so neppure se l'aspirina che prendo stasera mi ammazza oppure no. Non so a dire il vero nemmeno se il DB è meglio del sistema A o del sistema B o del sistema C. Io parlo di trading meccanico in senso lato, non parlo di me. E' questo che ho risposto al mio amico. Poi volevo proseguire ma ho avvertito l'inutilità del tutto. Cari lettori, ma vi siete letti le dispense
http://www.lombardreport.com/getfile.asp?id=29
http://www.lombardreport.com/getfile.asp?id=30
e i test del DB sia long che short
http://www.lombardreport.com/getfile.asp?id=35
oppure no ? Ripeto, io non so se domani vinco o perdo ma penso che non lo sa neppure Capecce. Io so che debbo giocare con tutte le carte in mano, mettendomi dal lato delle possibilità. Allo vediamo di ampliare quanto detto ieri:
1) DIVERSIFICAZIONE SISTEMI: l'optimum sarebbe quello di avere un sistema che seleziona i migliori titoli di MIB30 e MIDEX senza tuttavia fare troppe operazioni (Hercules5.0, il sistema su cui lavora Frigieri), un sistema che opera sui titoli volatili del MIB30 con molte operazioni, cercando di pelare il mercato, sia al rialzo che al ribasso (ed è il DB), ed avere qualche pattern recognition (e su questo punto ci siamo vicini) sempre sui titoli più liquidi.
2) DIVERSIFICAZIONE MERCATI: su questo punto casca l'asino. La notizia buona è che IMIWEB è appena partita con una piattaforma che opera sulle commodities USA che il mio socio Strinati ha visto e mi riferisce essere una bomba. Quindi tra breve mi auguro di iniziare ad operare anche su Franco Svizzero e Yen Giapponese sul CME, che sono le due curve più scorrelate al mondo che ci siano, soprattutto nei confronti del FIB. Inserire l'Eurostoxx non cambia di molto la matrice della correlazione, tranne andare a pescare i titoli più forti con l'Hercules5.0. Qui ci sarà tra breve la novità con l'arrivo dei nuovi strumenti XXXXXX che sarà possibile utilizzare per diversificare brutalmente il portafoglio.
3) DIVERSIFICAZIONE TIME FRAME: Almeno due sistemi intraday sul FIB, uno di Breakout ed uno Reverse (in verità io personalmente ne uso 4 ma questa è un'altra storia). Non vale la pena operare su altre curve intraday perché o cambiano i fusi orari (USA) e sia io che i miei uomini di notte dormiamo (sempre più di rado in tutta onestà facciamo altre cose). Varrebbe la pena provare su mercati emergenti (Ungheria, Varsavia, Mosca, Cina, etc. etc.) ma è tutto molto complicato.
Per perseguire i punti 1) 2) 3) occorre risolvere i seguenti prolemi:
1) FISCALE: la tassazione delle commodities USA è un incubo, alla fine l'abbiamo risolto con l'aiuto di un commercialista camuzzo ma ci è costato sangue e lacrime. E' chiaro che agire attraverso una sim è tutto più facile. Ma i lettori più avveduti sanno che fino a ieri era solo inimmaginabile pensare che una sim avesse potuto mai abilitare l'operatività sulle commodities:
2) PREZZI: realtick ha cambiato il mondo
3) LONG E SHORT: IMIWEB e FINECO con lo short overnight (ovvero andare al ribasso non più all'interno della giornata ma su mesi interi) hanno rivoluzionato il mercato e il modo di operare. Lo so che c'è una tendenza per cui se sale sono tutti contenti e se scende tutti piangono (guardate quello che scrivono i giornalisti, razza ricoglionita per definizione). Ora sale scende non frega più niente a nessuno.
4) SISTEMI: ormai abbiamo tutti i sistemi commerciali e tutti i libri del mondo e un esercito di programmatori. Di più non possiamo fare. Veramente
5) PERSONALE: abbiamo 3 persone che seguono il mercato FULL TIME: di più non possiamo fare
A questo punto ditemi voi, con un sistema che abbiamo abilitato alle operazioni ribassiste solo ieri l'altro sulle azioni(perdendoci tutto il ribasso di 18 mesi !), con un DB che SULLA CARTA (non mi debbo sbagliare su questo punto altrimenti so che ci sono occhi precisi puntati su di me) e per mia coglioneria non nella realtà ha fatto 100 banane sul FIB e non so quanto sulle azioni, come faccio io a dubitare del futuro solo perché siamo in un momento di congestione.
Allego i due grafici di Olivetti e Seat: Seat più volatile ha realizzato profitti nella penultima occasione (che ci siamo pappati) ed ora ha in corso una operazione ribassista che speriamo ci porti il sorriso sulle labbra. Olivetti, bastarda, è in un trading range orizzontale per cui appena il DB arriva a sbattere contro i massimi e contro i minimi entra e poi perde perché siamo tutti in congestione.
MORALE: tortuoso il cammino luminoso il destino. Per il momento siamo tutti dentro i parametri, quindi no panic please. Piuttosto sono i lettori che debbono chiedersi fino a quando non vogliono decidere se raccogliere le sfide dei mercati. Io e gli altri collaboratori il massimo lo abbiamo dato e continuiamo a darlo, fiduciosi nella vittoria finale. E se son rose …
