a) Il db sisterm sul Fib30 a generato lusinghieri risultati nei test generando dei segnali di buy o sell sul tracciato del Mib30. Limitandolo la conta ai soli punti realizzati dal sistema per le operazioni reali (quindi giocoforza applicate al fib30,tralasciando se fib o mini e se 1 o più contratti) per il periodo preso in esame, le performance ottenute sono negative, ( -25 ) contrariamente ai punti realizzati virtualmente sul tracciato Mib30 (+ 4290). Non potendo considerare trascurabile questa differenza, le domando quale sarebbe stato il risultato del sistema per il periodo giugno '96 giugno '01, se applicato al tracciato fib30.
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Caro lettore,
forse non riusciamo ad intenderci ma io ho ormai fatto tutto quello che potevo fare ovvero:
1) ho caricato sotto DISPENSE il test del DB sul FIB dal dicembre 1995 ad oggi
2) ho caricato sotto DISPENSE il test del DB sul MIB30 dal dicembre 1995 ad oggi
3) ho caricato sotto DISPENSE il test del DB sul FIB dal 1/1/2001 ad oggi
4) ho caricato sotto RISULTATI le contabili di Gestnord per quanto riguarda il solo FIB grosso dalla metà del 2001 (vado a naso). Mancano i risultati del FIB MINI su TWICE ma penso che non abbiamo guadagnato niente se non perso. Io non dispongo di queste contabili su formato file perché il conto era telefonico e non elettronico e quindi non posso produrle. Posso inviarle per posta se le interessa.
5) ho caricato sotto DISPENSE nel test sul DB sul FIB dall'1/1/2001 ad oggi il sondaggio sui 16 lettori che hanno seguito il DB dal 1/1/2001 che mostra come due di loro seguendolo fedelmente (anche se rimane aperta la ipotesi che abbiamo mosso più contratti) hanno guadagnato uno 80 e l'altro 100 milioni. Gli altri hanno guadagnato come il sottoscritto, ovvero una cifra che va da 0 a 20 milioni (anche se rimane aperta l'ipotesi che hanno perso).
Quello che NON posso farle è testare il DB con i segnali sul MIB30 applicati sul FIB30, ovvero tecnicamente è possibile ma costerebbe un pacco di lavoro e serie storiche rollate sui 60 minuti di cui io ora non dispongo (ho disdetto l'abbonamento a Bull Bear perché era più il tempo che passavo ad aggiornare dati che a lavorare).
b) Quale è attualmente il rapporto, tra le due applicazioni, sui segnali operativi che attualmente vengono impartiti visto che i valori di ingresso ed uscita sono valori Fib??
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già da tempo applichiamo il DB sulla curva del FIB e non del MIB30 in quanto, anche se i risultati sono inferiori (e ora può verificarli sotto Dispense), vediamo che ciò viene apprezzato dai lettori che NON utilizzano il DB per aprire posizioni con le MIBO né con i CW. Quindi l'intento originario di utilizzare il DB a favore dei lettori che non facevano il FIB ma MIBO e CW è completamente fallito e soprattutto era assolutamente impossibile utilizzarlo sul FIB MINI per lo slippage. Insomma, a conti fatti era un po' troppo ambizioso prendere i tutti i piccioni la stessa fava.
Per correttezza allego il file (DB daily Fib301) che non ha potuto aprire, in aggiunta il file DB daily Fib30 aggiornato con le differenze di punti fib e mini fib come da corrette osservazioni del suo collaboratore aggiornato alla chiusura di venerdì sera.
In replica al Punto "1" e veramente senza volere aprire alcuna polemica, mi consenta di non poter "intendere" nella frase più spesso ripetuta in maiuscolo "SULLA CARTA" , con la quale vorrebbe obbiettare alle mie osservazioni ,le parole con le quali ha scritto l' articolo del quaderno che testualmente riporto: "LA PRATICA Ecco i risultati da quando il sistema è in azione con denaro reale" con sotto una report di Performace All' Trades (a pag.5) ed "Ecco le operazioni eseguite sotto gli occhi dei lettori con denaro reale" con l'elenco degli otto trades (oggetto della Nostra? discussione) ( a pag.6) .
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Effettivamente, ora come ora ed intendendo forse correttamente il suo pensiero, il titolone che diceva "sotto gli occhi dei lettori" era eccessivo perché ciò non è avvenuto. Nella sostanza, dice Lei, se nel primo semestre avessi fatto trading con i segnali partoriti sul MIB30 e con il MIbtel non avrei guadagnato quei soldi perché il test si riferisce solo alla curva fib. Anche se poi avessi seguito fedelmente il DB nella seconda parte dell'anno i risultati negativi della prima parte dell'anno sarebbero stati pressoché annullati. Beh su questo aspetto ha ragione Lei, è innegabile, anche se io che ho mosso dei MINIFIB continuo ad avere un saldo di 10.000.000 (ad occhio) che lascerò sul tappeto con la prossima sdentata per uscire da questa posizione e che nessuno ci dice che cosa sarebbe successo se uno invece dei MINIFIB avesse mosso un FIB grosso (che è più correlato con il MIB30 e ha meno slippage del FIBMINI).
Riassumendo: tutta la informazione disponbile sul DB e da Lei indirettamente richiesta è sul sito o sono disposto a mandargliela via posta (contabili TWICE primo semestre). Il titolo sui Quaderni "sotto gli occhi dei lettori" era fuori luogo e su questo, ora che ho capito il suo ragionamento, sono d'accordo. Sarebbe interessante comunque sapere se i 3 lettori che hanno ottenuto buoni risultati sono partiti subito con il FIB grosso o con i mini. Se Lei mi conferma che finalmente ci siamo capiti metto tutto sul sito in modo che se questi 3 lettori vogliono ce lo raccontano. Così avremo finalmente chiaro il quadro della vicenda.
Per il titolo eccessivo farò ammenda e non ne parlerò per 2 mesi. A volte è umano che uno si faccia prendere dalla foga.
Cordialità
etom
