Egregio Direttore,
Con riferimento all’articolo come da oggetto apparso sui Quaderni di speculazione di Borsa n.44 del 29/06/01, ed i relativi risultati derivati dalla “Pratica” con denaro reale dove con i quali si sarebbe dovuto ottenere il proclamato risultato, mi consenta di porle le seguenti rispettose obbiezioni e considerazioni.
A) Nel file scaricato dal sito relativo ai rendimenti DB FIB DAILY 2001 Trovo sì le operazioni indicate sul Quaderno ma con “entrate” ed “uscite” ben diverse anche se solo a livello di quote,da quelle espresse nella tabelle a pag.6 ; differenze che sono dovute dai segnali generati dal sistema sul Mib30 e non sul grafico Fib30;ma che producono un risultato assai diverso da quello da Lei evidenziato(-25 punti anziché + 4290).
B) Se quello che ho espresso è giusto , mi domando quale senso abbia quell’articolo, se non quello di “Cissare la maraia” , in italiano esaltare i suoi lettori, con mirabolanti risultati.
C) Siccome è da troppo tempo che la Leggo, ed un poco credo di conoscerLa, So certamente che questo non e il suo intento, ed allora mi chiedo se il suo scritto sicuramente in buona fede , scaturisca da un’errata valutazione del sistema nell’applicarlo all’indice,anziché al future, ed ancora se quest’ipotesi, non infici anche i risultati “teorici” dal Giugno’96 al Giugno”01.
D) Mi sono preso la libertà di ricalcolare il suo indice relativo al fib30 daily in formato excel, vi che quello scaricato contiene degli errori. Ne allego una copia. (PER RAGIONI MISTERIORE IL FILE NON RIESCO A CARICARLO, SONO LE 20,45 NEVICA E IO VADO A CASA: CHI LO VUOLE MANDI UNA EMAIL E LO MANDO)
Nel manifestarLe la mia simpatia, rimango in attesa di un chiarimento.
Cordialmente
=========================================================
risponde il trader che segue il DB
Ci sono due errori.
Il primo probabilmente deriva dal fatto che il system che avevi testato era su due contratti e fatto sul mib30. Ciò significa che oltre all'errore derivante dallo spread indice-FIB30 ed anche a tutta la storia sui dividendi per cui i risultati di aprile maggio e giugno erano sballati (gli spread passavano da negativi a positivi per centinaia di punti), gli ottomila punti ottenuti sono su due contratti.
Secondo problema abbiamo agganciato minifib e fib30. 3000 punti di minifib non sono 3000 punti di fib,
La tabella che ho fatto è quella reale con le operazioni effettivamente eseguite ai prezzi effettivamente eseguiti. Quando sottraggo un trade da 800 sul FIB30 ad uno score del minifib è come se avessi tolto 4000 punti a quelli precedentemente fatti (sempre in soldoni veri)
Per arrivare ai risultati del system che tu hai pubblicato, dovresti contare solo i punti, utilizzare un solo contratto e depurare le differenze per dividendi. Non ho trovato la mail ma già ne discutemmo in passato di questa cosa e ti spiegai dati alla mano quanto ci era costato. Da quel momento siamo passati ad operare direttamente sul FIB.
Spero di essere stato chiaro
ciao
=========================================================
risponde Tomasini
Risponde Tomasini
Caro lettore,
Penso che essendo le contabili esposte sul sito e la tabella dei trade effettuati che riportiamo tutto sommato corrispondente al vero le osservazioni del lettore siano da riferire:
1) alla pubblicità che io ho fatto sui Quaderni
2) al fatto che c'è una grande confusione.
Riguardo al punto 2) siamo tutti d'accordo.
Riguardo al punto 1) ci sono delle cose da dire e che io vado ripetendo dal 1° gennaio scorso (quante volte ho scritto "ah se ne avessimo uno grosso di FIB e non due MINI …"
A) l'importante è che un sistema nel corso del tempo continui SULLA CARTA a produrre degli utili: che poi ci sia uno come Tomasini che ha paura della sua ombra che comincia con un FIB MINI guardando il MIbtel, ovvero come dire non faccio niente, poi con due FIB MINI guardando il MIB30, come dire stiamo scherzando, poi finalmente con un FIB grosso da alcuni mesi, questo è un altro paio di maniche. A differenza di altri siti qui ci giochiamo i soldi veri insieme ai lettori e prima di fare certi passi occorre pensarci sopra 100 volte. Questa prudenza può essere un bene oppure un male. Non so. Sicuramente è prudenza vera e non fasulla.
B) nella pubblicità io sbandieravo che SULLA CARTA il DB aveva guadagnato un sacco di soldi. Se il lettore vuole aggiungere che poi era sottinteso che io ero un coglione che non li avevo fatti quei soldi è un altro paio di maniche. Acquistare il FIB guardando il MIBTEL ed il MIB30 va bene con il MINI FIB se uno ha voglia di scaldarsi i muscoli ma altrimenti è pazzia. Va bene per chi vuole fare un passo dopo l'altro ed autoconvincersi piuttosto che convincere i lettori. Sta di fatto che a tutt'oggi il DB FIB daily sulla carta ha fatto più di 100 milioni e io solo 10 visto che gli altri dieci me li sono mangiati con l'ultimo trade. Ma anche questo è un altro paio di maniche. Non so se i lettori hanno capito: ma io o vivo o muoio con questi sistemi, non è che domani vengo e dico "ma sì dai facciamo che compriamo questo bell'uncino …" Proprio no. Quindi la prudenza nell'affrontare il discorso sistemi è santa, anche a costo di prendere del coglione primo tra tutti da me stesso.
C) pubblicità troppo … ottimistica quella dei Quaderni ? Non so: più passa il tempo, caro lettore, e più sono stanco. Ormai mi sento un sopravissuto. Intorno a me ci sono solo persone che hanno perso la testa perché sono da troppo tempo sul mercato oppure ci sono persone che non l'hanno persa ma sono troppo giovani per fare testo. A volte non riesco neppure io ad orientarmi. Quella pubblicità, che rifarei domani, era semplicemente FELICITA' di avere avuto sotto il naso un sistema che IN TEMPO REALE ANCHE SE SULLA CARTA aveva prodotto degli ottimi risultati. Che io non li avessi seguiti, beh quello era un mio problema non del sistema. E lei concorderà, caro lettore, che avere un sistema che funziona è non dico metà dell'opera ma il 30%.
D) voglio dire delle brutte cose, che peraltro ho già scritto ovunque: uno nell'industria del trading inizia facendo corsi per spiegare agli altri quello che non sa, poi a gestire i soldi degli altri che non sa gestire o a fare consulenza con i soldi degli altri per impratichirsi visto che non ne ha di propri. Se sopravvive, e solo pochi sopravvivivono, allora manda all'inferno tutti e fa trading per sé. Non l'ho detto io ma Jack Schwager. Io credo che questo Report sia stato e sia tuttora un percorso intellettuale da zero a cento in termini di esperienza, mia, degli altri collaboratori e dei lettori. A volte penso che se un giorno io riuscirò a fare quello che mi propongo di fare dal lontano 1998 quando già le forzee mi venivano a mancare, ovvero multi-market multi-system, allora si porrà il problema di cosa fare del mio mestiere di editore. Una cosa posso dirgliela in sincerità: penso che c'è troppa gente che ha avuto fiducia in Lombard quando le cose andavano male, o quando c'era disorientamento, per poterla tradire. Sarebbe una canagliata. Eppoi non si smette mai di imparare, anche se uno diventasse il Dio del trading. Quella del trading è una via di apprendimento costante, che solo con un report come questo e solo con le opportunità di incontro che genera è possibile percorrere. Cambieranno forse le modalità di questo business. La triste verità, forse, è che se davvero il DB funziona non ci sarà nessun bisogno di pubblicizzarlo perché io non ne avrò nessun interesse e chi è interessato saprà dove è il DB senza andarglielo a ricordare. Tutto qui. Quindi speriamo che il DB funzioni. Ma purtroppo non si potrà evitare anche in quel caso la mia FELICITA'. La PUBBLICITA' no, quella se la eviterà di certo. Anche quando Lombard guadagnava il 200% non l'abbiamo mai scritto da nessuna parte (ovvero pubblicità su giornali ed altri media): è una questione di classe. Che poi ce lo raccontiamo tra noi, beh questo mi sembra ovvio.
Anch'io cordialmente come sempre
etom
