Alcuni lettori mi hanno scritto esprimendo il loro rammarico nell'avere letto nell'editoriale " Oggi sdentata con l'intraday che soffre un periodo cupo. Per quanto riguarda i dubbi che possono sorgere in merito alla sua efficacia rispondo a parte ad un lettore. Mi sembra che si debba considerare, come scritto a suo tempo, che il sistema nelle due settimane in cui è stato fermo ha fatto 32 milioni. Poi si è ciucciato il drawdown. Siccome noi non ci siamo ciucciati i 32 milioni cumuliamo drawdown a drawdown. Questo la dice lunga sulla necessità di differenziare su curve diverse di futures DAILY, che magari hanno performance meno strabilianti ma che in ogni caso possono essere seguiti anche sotto l'ombrellone" e in un articolo a parte "Dopo una fase con le equity in congestione e con DD fisiologico (si parla di maggio, giugno e luglio), i system (D-Day e Reverser) hanno realizzato, bruscamente, ad agosto nuovi massimi con una grande impennata. Per Reverser c'e' stato addirittura un outlier con un trade di 1.200 punti in un solo trade, il giorno 6/8/02, e altri trade che lo hanno visto svettare (il primo da 500 punti e' stato il giorno 31 Luglio, esattamente il giorno in cui lo abbiamo arbitrariamente sospeso). E adesso, dopo nuovi e potenti massimi appena testati, ci ciucciamo di nuovo il solito DD, quindi tutto normale,normale se avessimo operato di piu' ad agosto. Invece non lo abbiamo fatto, QUESTA E' L'ANOMALIA."
Riassumo i fatti: come ormai nostra abitudine e come la nostra esperienza ci aveva consigliato di fare abbiamo sospeso il servizio intraday per due settimane e mezzo nel mese di agosto. Mai scelta fu meno opportuna. Ovviamente se lo avessimo saputo prima non lo avremmo fatto poiché anche noi facciamo girare i nostri soldi sui sistemi intraday. Quindi sicuramente abbiamo peccato di mancata divinazione del futuro. L'anno prossimo non ci cascheremo. Sicuro. I mercati cambiano e cambiano le regole, l'importante è rimanere sul pezzo e soprattutto non perdere, cosa che abbiamo fatto e di cui posto le statistiche su http://www.lombardreport.com/getfile.asp?id=202
Il mio commento all'accaduto è che, ripeto, i sistemi intraday sono sensibilissimi, non ti permettono di saltare due settimane pena il rischio (come ci è capitato) di bruciare il 50% del tuo lavoro. I sistemi daily sono più umani, meno sensibili all'errore umano, più gestibili sul lungo periodo, meno ossessionanti. Per questo tra breve partiremo con un bel portafoglio di futures.
A volte in situazioni come questa vale la pena sdrammatizzare. Io, oltre ad avere perso i soldi come un lettore normale, ho perso la faccia e mi sento un fesso che è andato a cascare nell'unica possibilità di perdere che esisteva su un milione. Io reagisco con frasi ad effetto e so che molti lettori lo trovano irriverente ed offensivo. Ma a forza di non scherzare sugli altri e su se stessi in questo mestiere si rischia di essere schiacciati.
Potremo discutere di 1000 cose e dare a Tomasini 1000 colpe ma solo una tutti concordemente la riconosceranno: che era meglio che me ne fossi stato zitto, avessi cancellato furbescamente nel foglio excel le operazioni in vincita ad agosto sostituendole con operazioni in perdita elevatissima e avessi risposto al lettore "Vede come siamo stati bravi che ad agosto non abbiamo peggiorato le cose operando per due settimane e mezzo mentre lei si è potuto godere le ferie: questo perché d'agosto il FIB statisticamente bla bla bla." Invece mi sono andato come sempre a infilare dritto dritto nella melma prendendomi tutte le responsabilità, quelle mie e quelle del mio team.
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