Total Net Profit
$38.275,00
Open position P/L
$0,00
Gross Profit
$65.505,00
Gross Loss
($27.230,00)
Total # of trades
414
Percent profitable
52,42%
Number winning trades
217
Number losing trades
197
Largest winning trade
$1.395,00
Largest losing trade
($240,00)
Average winning trade
$301,87
Average losing trade
($138,22)
Ratio avg win/avg loss
2,18
Avg trade (win & loss)
$92,45
Max consec. Winners
8
Max consec. losers
8
Avg # bars in winners
37
Avg # bars in losers
27
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit
$227.900,09
Open position P/L
$0,00
Gross Profit
$321.326,53
Gross Loss
($93.426,44)
Total # of trades
67
Percent profitable
47,76%
Number winning trades
32
Number losing trades
35
Largest winning trade
$38.846,77
Largest losing trade
($7.727,95)
Average winning trade
$10.041,45
Average losing trade
($2.669,33)
Ratio avg win/avg loss
3,76
Avg trade (win & loss)
$3.401,49
Max consec. Winners
3
Max consec. losers
5
Avg # bars in winners
16
Avg # bars in losers
5
Max intraday drawdown
($22.162,26)
Profit Factor
3,44
Max # contracts held
1
Account size required
$22.162,26
Return on account
1028,32%
Mi permetto di intervenire sulla questione sistemi . Vorrei portare il mio contributo sull'utilizzo dei sistemi "in corso d'opera". Dal 1995 ho visto centinaia di sistemi di trading e statistiche loro riguardanti. Le difficoltà nell'applicare , testare e rimanere fedeli ai segnali del sistema le conosciamo tutti. Lo scoglio principale che divide il sistema dal utilizzatore finale, quando costui è un operatore terzo e fa parte del pubblico è il TIMING di utilizzo.
Purtroppo il sistema premiante della vita ci porta ad utilizzare modi di comportamento, parole, vestiti, strategie quando questi hanno avuto successo nel recente passato o stanno avendo successo nel presente.
Quando questo schema viene portato in Borsa il risultato è che si inizia ad usare l'MACD o l'Rsi dopo che ci si è accorti che nell'ultimo anno avrebbe reso l'xx%, oppure si iniziano a vendere opzioni perché negli ultimi 6 mesi il mercato è stato sempre fermo. In realtà non ci si rende conto che bisognerebbe proprio fare il contrario.
Per questo il mio consiglio per chi sta ancora guardando i sistemi lombard è studiare attentamente i system report (qui sopra ne ho riportato due stralci il primo per il D day ed il secondo per il DB).
In un seminario tenutosi a Las Vegas 4 anni fa (quando concorderete con me in Italia nessuno sapeva nemmeno cosa era un sistema) un noto esperto di sistemi disse che quando crea un sistema , dopo aver effettuato un out-of-sample optimization, sceglie i parametri dell'ottimizzazione che danno i risultati peggiori nel recente passato. Infatti nell'arco delle variabili del sistema , tutte tendono ad un media di performance. La logica direbbe di scegliere quelle che danno i migliori profitti, ma scegliendo quelle che hanno performato peggio nel passato si hanno più probabilità di tradare quel mercato con quel sistema con variabili destinate a migliorare la loro performance perché hanno già dato il peggio nel passato. E' chiaro che ho ridotto il ragionamento all'osso anche perché il tema di questo intervento è un altro e il seminario durò un giorno intero. Il mio consiglio per chi è fuori e vuole iniziare ad usare i sistemi è quello di prendere il numero di trade consecutivi in perdita del sistema. Analizzare le operazioni in tempo reale. Quando si verifica una striscia negativa di operazioni in perdita consecutive pari al 70-80% delle operazioni in perdita consecutive del test allora si inizia ad usare il sistema con soldi veri. Sul DB e sul D day questo vorrebbe dire iniziare ad usare il DB dopo 3 operazioni in perdita consecutive ed il D day dopo 5 operazioni in perdita consecutive.
Statisticamente si hanno più probabilità di iniziare con il piede giusto o perlomeno di essere alla fine della striscia negativa. E' chiaro che ciò richiede tempo e pazienza e soprattutto studio delle statistiche, ma i soldi facili non sono certo qui.
