Cambia l'implicita


La novità di oggi è il balzo della volatilità implicita sulle call febbraio, marzo e giugno strike da 34 a 36000. Mentre ieri con il fib a 32550 le call venivano shortate, oggi i market maker si metteno su quasi tutti gli strike a prezzi superiori di circa il 5% rispetto ieri, pur con un fib a 32480-520. Evidentemente c'è paura di un ulteriore strappo che potrebbe arrivare nel pomeriggio. I ribassi intraday sono infatti poco convinti e lo scetticismo generale tipico italiano è elemento di ottimismo per il futuro trend del mercato azionario. Nessun commentatore a rilevato la grande forza relativa di Milano rispetto ad USA ed Europa ma l'impressione è che i fondi stiano gradualmente ritornando a pesarsi sull'azionario, così come le gestioni. Del resto se il mercato parte e questi stanno fuori come a ottobre e novembre la gente a Pasqua riscatta tutto.

L'uscita dal triangolo del Mibtel sul daily è chiara e il target del movimento è l'area 34200 di mib30 e 24800 di mibtel.

OPERATIVITA':

Q. OPZ. MESE STRIKE PREZZO RISCHIO S.L.

 

RECORD BOOK:

LONG 4 MARZO02 OLIVETTI CALL 1.831 0,0225 450

LONG 4000 warrant eplanet 2003 0,44 1760

LONG 1 MIBO CALL 35000 MARZO 585

LONG 2 ISOALFA CALL OLIVETTI 1,50 MARZO 0,095 950

LONG 2 MIBO CALL 35000 MARZO 210 1050

Performance dal 20/12/01: -3.951

(articolo di Sandro Mancini)

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