In un articolo di qualche tempo addietro scrissi che non amo particolarmente progettare sistemi intraday sul Bund perchè richiedono qualche filtro ulteriore (di tempo e/o data) rispetto ad altri derivati, in quanto il Bund future è molto sensibile alla comunicazione dei dati macro.
Tuttavia voglio quì ribadire la semplicità concettuale che deve contraddistinguere un trading system che abbia la presunzione di poter durare nel tempo partendo proprio dal Bund future.
Riporto di seguito i risultati della Mema (Malverti Enrico Moving Average): trading system contenuto nella mia più recente pubblicazione di cui sono stati finora mostrati i risultati sull'azionario italiano a 60 minuti. Esso si basa sull'inversione di una media mobile (anzichè sul classico crossover) filtrata con i volumi. Sebbene si tratti di un trading system per lo più didattico, basta inserire delle condizioni aggiuntive per evitare di farlo tradare il primo venerdì del mese (quindi giovedì sera esce in chiusura anziche' fare overnight) ed un risk management leggermente più sofisticato per ottenere risultati soddisfacenti anche sul Bund (ed altri derivati).
Il problema maggiore nel trading meccanico non è tanto saper programmare (vecchio concetto che più volte ho cercato di in culcare in molti lettori) ma avere idee buone e non meno importante è l'aspetto psicologico: il sistema si deve adattare alla nostra capacità di sopportazione del rischio, tempo che vogliamo trascorrere davanti al monitor e attitudini operative.
TradeStation Strategy Performance Report – MEMA BUND |BUND60M-60 min. (07/02/96-17/12/04)
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit
$36.648,00
Open position P/L
$0,00
Gross Profit
$106.627,00
Gross Loss
($69.979,00)
Total # of trades
377
Percent profitable
53,32%
Number winning trades
201
Number losing trades
176
Largest winning trade
$1.793,00
Largest losing trade
($780,00)
Average winning trade
$530,48
Average losing trade
($397,61)
Ratio avg win/avg loss
1,33
Avg trade (win & loss)
$97,21
Max consec. Winners
9
Max consec. losers
8
Avg # bars in winners
16
Avg # bars in losers
6
Max intraday drawdown
($4.250,00)
Profit Factor
1,52
Max # contracts held
2
Account size required
$4.250,00
Return on account
862,31%
