La rubrica trading sistematico, attiva dal lontano 2003, cambia pelle. Dal 3 giugno non si parlerà più di trading intraday sui futures ma di trading daily sul mercato Forex. A qualcuno rimarrà l'amaro in bocca visti i buoni risultati della rubrica ma la svolta avverrà per andare incontro alle esigenze del pubblico che sempre maturo e sempre più avvezzo ad operare anche al di fuori dei confini domestici. Un pubblico che vuole si affidarsi a statistiche ed alla stringente logica operativa dei trading system ma con un'operatività diversa da quella frenetica intraday.
La rubrica si rivolgerà a privati, aziende (che necessitano di coprirsi dal rischio di cambio o di avere previsioni sul loro andamento) e promotori finanziari.
Verranno proposti due portafogli: ?Position? e ?Dynamic? su quattro cambi (Euro, Yen, Franco Svizzero e Sterlina) che saliranno a 6 a settembre (con l'introduzione di dollaro australiano e canadese).
Il portafoglio ?Position? come dice la parola rimane investito per la maggior parte del tempo in posizione lunga o corta cercando di cogliere i cicli di medio periodo operando anche in spread, mentre quello ?Dynamic? propone operazioni più mirate, di breve respiro e rimane spesso ?flat? ossia fuori dal mercato uscendo a target con metà posizione.
In entrambi i casi le operazioni sono segnalate una sola volta al giorno con ordini stop inviati con pop up d'allarme ed email sul palmare.
Per i nostalgici dei futures daily lasciamo attivi due rodati system trading su Bund ed Eurostoxx50.
Seguono le statistiche:
Portfolio Dynamic (dal 12/05/2003 ad oggi con 100.000 ? di capitale e leva 1:1)
Profict factor
Net profit
Drawdown%
Ratio avg.win/avg loss
Numero operazioni
% Successo
Sharpe Ratio
Longest Flat Period
Cable
2.28
11.522
4,06%
1.01
39
69.23%
0.02
120 days
Euro
2,79
13.028
3,54%
1,74
37
64,86%
0,25
247 days
Franco Svi
1,79
9.029
2,47%
1,03
38
63,16%
0,13
270 days
Yen
2.45
10.995
3,03%
1.11
48
68.75%
0.19
153 days
Portfolio Position (dal 12/05/2003 ad oggi con 100.000 ? di capitale e leva 1:1)
Profict factor
Net profit
Drawdown%
