Oggi ho portato a casa un tozzo di pane vendendo a 85,965 metà Dexia C-05/10 15 IND scad. 25/03/2010 (Isin: IT0003806434) in carico a 71,6 e vendendo a 92,45 tutte le Merrill Lynch Zero Coupon scad. 31/08/2009 (Isin: XS0309510260) in carico a 80,03 poi ricomprandole a 84,8049 di media. Ho ricompricchiato anche pochissime Dexia Eur Usd scad 22.12.2008 (IT0003574982) a 96,09 che verranno rimborsate, salvo default, tra due mesi a 101,5.
Ricapitolando queste le mie posizioni riguardanti il mio portafoglio High-Yield (la % è espressa sul totale del portafoglio obbligazionario) da me presentate in questi ultimi giorni:
1. 0,5% di Dexia C-05/10 15 IND scad. 25/03/2010 (Isin: IT0003806434) a 71,6 con un rendimento che andrà dal 27% al 32% a seconda paghi le cedole minime dell'1% o cedole del 3,6% e del 3,8%
2. 1% di Merril Lynch Zero Coupon scad. 31/08/2009 (Isin: XS0309510260) pmc 84,8 che rimborsa a 104,5 e pertanto con un rendimento su base annua di circa il 27%
3. 1% di Dexia C-05/10 19IND scad. 30.03.2010 (Isin:IT0003815955) pmc 68,81 per un rendimento annuo >30%
4. 0,5% di General Eletric TV 21/10/2010 in dollari a 82,01 (cambio Eur/Usd:1,36) che pagano una cedola trimestrale pari al LIBOR+0,1 (Isin: US36962GS701)
5. 0,5% di Meliorbanca Stepup 2011 (Isin: XS0133872498) prezzo medio di carico 83,01
6. 1% di ITHolding cedola 9,875% annua (pagata semestralmente) scad. 15/11/2012 (Isin: XS0203896567) pmc 35 per un rendimento annuo del 52,5%
7. 0,5% di Dexia Eur Usd scad 22.12.2008 (IT0003574982) a 96,09 che tra poco più di due mesi dovrebbero venire rimborsate a 101,5.
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