Statistiche out of sample Dax 2005


Alcuni lettori mi hanno chiesto di evdere nello specifico le statistiche del 2005 del trading system sul Dax intraday appena partito. Il test relativo all'out of sample 2005 parte da maggio in poi (periodo nel quale il sistema ha sempre girato in real time).

I primi trade sul report non potevano avere debutto più sfortunato dato che ieri il Dax ha vissuto una giornata particolare con continue altalene a cavallo dei massimi (l'ultima chart è relativa alle stoppate di ieri). Report e equity line sono aggiornati a ieri sera.

(articolo di Sandro Mancini)

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