La domanda di un lettore diventa spunto per un chiarimento didattico che riguarda i broker che ci danno la possibilità di operare in spread immettendo gli ordini attraverso un book sintetico dedicato.
La domanda riguarda un ordine su un calendar spread su cui stiamo tentando di entrare ed è:
Long Live Cattle Febbraio 09, Short Live Cattle Dicembre 08:
Ecco la domanda:
Nella mia piattaforma Strategy Runner di Active Trade non trovo lo spread con febbraio a premio, mentre c' è lo spread dicembre 08-febbraio 09 che quota -0.01200, si può vendere questo calendar spread invece di comprare quello che proponi tu? O, insisto con Activetrade per inserire il book sintetico del calendar spread con Febbraio a premio. Grazie Saluti
Questa la risposta:
a) febbraio a premio significa che il prezzo della scadenza febbraio e' maggiore rispetto a quello della scadenza dicembre.b) lo spread proposto vede il long su febbraio e il contemporaneo short su dicembre.Se ne deduce che, trovandoci con un book sintetico che propone prima la scadenza dicembre 08 (bid) e poi la scadenza febbraio 09 (ask), noi dobbiamo appunto andare short sul suddetto book e in questo modo facciamo esattamente l'operazione da me proposta. Mi rendo conto che inizialmente certi concetti possono apparire un po' 'ostici', ma con un po' di pratica…..
