Spread Trading & Commodities: Petrolio


BUY  CL Gennaio 09, SELL CL Febbraio 09  (CL F9 ? CL G9)

 

 

E' un calendar spread decisamente ?strano' perche' si trattano due scadenze consecutive del Petrolio. Ieri il contango ha iniziato timidamente a rientrare dai livelli record delle ultime settimane. Il paradosso è che vi è un differenziale enorme tra Gennaio e Febbraio, a pochi giorni dalla scadenza e quindi provo a giocarmela sperando che il mercato si ravveda nei prossimi giorni. 

 

Entro ora a mercato (attualmente il differenziale è 2.58 ? gennaio ovviamente a sconto).

Stop loss 4.08 ? rischio iniziale 1500 $)

Si entra con un contratto

 

 

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