BUY CL Gennaio 09, SELL CL Febbraio 09 (CL F9 ? CL G9)
E' un calendar spread decisamente ?strano' perche' si trattano due scadenze consecutive del Petrolio. Ieri il contango ha iniziato timidamente a rientrare dai livelli record delle ultime settimane. Il paradosso è che vi è un differenziale enorme tra Gennaio e Febbraio, a pochi giorni dalla scadenza e quindi provo a giocarmela sperando che il mercato si ravveda nei prossimi giorni.
Entro ora a mercato (attualmente il differenziale è 2.58 ? gennaio ovviamente a sconto).
Stop loss 4.08 ? rischio iniziale 1500 $)
Si entra con un contratto