Nuovo ordine
Buy Cotton future Maggio 2010
Sell Cotton future Marzo 2010
Mercato ICE – NYBOT
Buy 1 CT K1, Sell 1 CT H1 @ -0.1250 o meglio (maggio a sconto)
Stop loss -0.1650 (rischio iniziale 2000 $ )
Probabilmente è l'ultimo trade dell'anno. Prima o poi questo spread si restringerà, la scadenza marzo infatti, è in fortissima backwardation e quota a premio di ben 14 punti circa, rispetto alla scadenza successiva (maggio), del Cotone. E' il classico eccesso che all'improvviso sarà riassorbito dal mercato e quando il movimento parte, o si è già dentro, oppure è difficile partecipare alla festa.
Ci sono possibilità di essere sbattuti fuori dal mercato in pochi minuti, se per esempio riprende il movimento al rialzo del sottostante, quindi, questo spread è adatto solo a chi ha un'alta propensione al rischio ed è sufficientemente capitalizzato.