Ieri mattina avevo scritto che ci sarebbe stata qualche novità per i sistemi intraday ma che l'avrei comunicata più avanti. Ma mi vedo costretto ad accelerare i tempi.
Facendo un bilancio del mio trading nel 2005 mi posso ritenere soddisfatto se non fosse per qualche trade perso a causa di bug di Tradestation che hanno determinato, come bilancio complessivo, dei mancati guadagni, e che si sono ripercossi soprattutto sulla rubrica dax intraday. Era pertanto doveroso cercare di mettere una pezza alle magagne di Tradestation e va visto in tal senso anche il mio recente impegno per trasferire anni di lavoro su eSignal per interfacciarlo in automatico con le sim italiane.
Ma facciamo un passo alla volta. Di eSignal si parlerà di nuovo nel 2006.
A marzo 2005 ha debuttato Dynamic M1 facente parte della stessa famiglia del sistema precedente denominato M1R. Il sistema è molto robusto (funziona anche su Bund ed Euro, su quest'ultimo ha infilato un 2005 da manuale…) e nasceva con l'intento di aumentare la percentuale di successo, quindi il comfort psicologico dell'operatore anche a lieve discapito dell'average trade. Una volta fatto girare con denaro reale il sistema ha fatto qualche mese di drawdown, niente di eccezionale, statisticamente nella norma, se non fosse che le performance reali si sono discostate troppo (secondo il mio punto di vista) da quelle teoriche per i seguenti motivi:
1) il sistema ha risentito molto dell'elevato numero di contratti che in certi momenti si è trovato sulle spalle,
2) I bug di tradestation che hanno determinato ordini stop saltati o mancate cancellazioni di ordini. Tradestation non è nuovo a questi problemi, e forse con un po' di sconcerto per I meno esperti, ne ho scritto spesso. I problemi si evidenziano di solito con gli ordini stop e soprattutto con sistemi che prevedono set up multipli ma soprattutto quando Tradestation ?gira? con più workspace o chart.
Della gestione di nuovi hardware si occuperanno a Spilamberto mentre, per quanto mi riguarda, in base a questi due punti da lunedì prossimo scomparirà l'omologo di Dynamic M1 dal sito internazionale e Dynamic M1 verrà rimpiazzato da M1R.06 che altro non è che il sistema 2004 con alcune novità. Innanzitutto il sistema prevede due soli set up anziché 3 del sistema attuale cosa che sembra dar fastidio a Tradestation quando è sotto stress inoltre vengono reintrodotti i gap nell'operatività. Alcuni lettori nel 2004 non amavano entrare sui gap nella stessa direzione del trend (ossia se si apre in gap up si va long) ed erano stati eliminati nel 2005, ma poiché in questo modo il sistema ha sempre dimostrato di guadagnare di più preferisco dar peso alle statistiche piuttosto che all'emotività dei trader. Il sistema, a differenza della versione 2004 non entrerà però su tutti i gap, ma li selezionerà con cura, oltre una certa ampiezza non entrerà neppure, mentre in altri casi opererà in inversione anziché nella stessa direzione del gap d'apertura. Cambia leggermente anche la gestione del trade che è migliore. Il sistema ha continuato a girare sia nella versione 2004 sia in quella 2006 per tutto l'anno con buoni risultati ed ha un average trade molto capiente, tale da poter sopportare ampi slippage. La versione 2006 si è distinta per una miglior regolarità e ha avuto un drawdown inferiore del 50% rispetto alla 2004.
La mia intenzione era di far debuttare il sistema nel 2006 ma preferirei evitare il ripetersi di inconvenienti come quello di ieri e col consenso dei lettori il cambio avverrà da lunedì prossimo. Le statistiche comprensive di test in sample ed out of sample saranno sul sito (spero) da sabato.
La seconda novità per l'intraday, questo sì, sarà rimandata a fine 2005.
