Domani sera, giovedì 18 marzo, scadranno i derivati azionari area Euro, e nel particolare del nostro portafoglio:
- FTSE/Mib
- DAX
- Eurostoxx
Quindi da venerdì mattina useremo i contratti con scadenza Giugno 2010 (M10), e abbandoneremo quelli di Marzo (H10).
Al momento abbiamo due posizioni long, una su FTSE/Mib e una su Eurostoxx. I sistemi, lo ricordo, sono costruiti su serie storiche Perpetual, quindi non rettificate. Ciò li rende molto più efficienti nei trade, ma siccome non si applica rettiifica ai prezzi, nel caso ci siano posizioni sui rollver è bene avere un pò di attenzione.
Ora, il FTSE/Mib giugno quota circa 400 punti meno del marzo. L'eurostoxx giugno circa 70 punti meno. Per cui, se i prezzi dei due derivati nuovi saranno inferiori ai prezzi di stoploss dei sistemi, non effetturemo il rollover ma CHIUDEREMO SEMPLICEMENTE LE POSIZIONI. Se altrimenti i prezzi dei contratti giugno saranno giovedì sera prima della chiusura superiori ai prezzi di stoploss dei sistemi, EFFETTUEREMO IL ROLLOVER SULLE NUOVE SCADENZE.
Spero di aver illustrato chiaramente il da farsi. Resto a disposizione domani via mail (come sempre) per domande e/o chiarimenti.
FB
P.S.: impegni personali mi tratterrano stasera fuori fin verso le 24, per cui non posterò prima di quell'ora l'articolo sui segnali per domani.
