REPORTAGE DEL SEMINARIO DI NAPOLI:
TRADING AUTOMATICO E SISTEMI DECISIONALI E DI SUPPORTO AL TRADER AUTOMATIZZATI
Napoli è una bellissima città, dove il clima è amico, il cibo fantastico e la popolazione calorosa. Ma
non tutti possono spostarsi a Napoli un certo giorno per un certo Seminario.
Ma questo non si è rivelato un Seminario qualunque, e quindi per tutti i non presenti ecco una Breve
Guida a quanto discusso, nel campo dell'automazione del trading, e dei sistemi di supporto
automatizzati.
Per prima cosa, i relatori: Enrico Malverti, autorità indiscussa nel campo del trading sistematico
automatizzato, un background di libri stampati per varie Case Editrici, di partecipazioni a Manifestazione
di livello professionale, la perfetta conoscenza dei vari linguaggi di programmazione, un Curriculum di
Consulente professionale per numerose istituzioni nel campo dei trading system, ed infine ? non ultimo
- redattore LOMBARDREPORT.
Ed io, Massimiliano Del Corona, che invece mi occupo di trading discrezionale.
L'argomento scelto: Il Trading Automatico e l'Automazione nei Sistemi che possono aiutare il trader
nel processo decisionale, Isaac Azimov sarebbe stato contento.
La modalità: trading real money/real time sui titoli Azionari Italiani e Futures Internazionali su un conto
di proprietà.
Perchè NON è stato un Seminario Qualunque? Per diversi motivi:
- perchè Enrico Malverti ha proposto alcuni suoi Trading System Proprietari con i quali opera
abitualmente, ri-programmati per la prima volta in linguaggio eSignal, diverso quindi da
TradeStation , Visual Trader o Metastock
- perchè per la prima volta è stato presentato un sistema completo automatico funzionante che
operava per proprio conto senza bisogno di alcuna interfaccia
- perchè i presenti hanno potuto vedere per la prima volta al mondo la Beta (Sperimentale) sui
titoli DJ EuroStoxx 600 del software DYNAMIC TREND PROFILE rilasciata la notte stessa
soprattutto perché, come Enrico Malverti stesso ha contribuito a farci capire, stiamo assistendo ad un
salto generazionale nel mondo del trading on line.
E per meglio capire quale sia stato il suo messaggio, ecco le 3 slide che sono state proiettate al
seminario che meglio rendono l'idea.
Questo è quanto avveniva nel passato, il trading sistematico prevedeva una serie di ?artifici telematici?
per risolvere una serie di problemi di incomunicabilità fra i vari sistemi, ma soprattutto, una volta
ricevuto il segnale era necessario passare l'ordine a mano.
I dati persi erano persi per sempre, e questo causava parecchi problemi. Se per blocchi della
connessione internet, del computer o di qualche altro componente della catena si creavano dei buchi
nello storico non c'era modo di ripristinare la normale operatività dei sistem trading che prendevano
decisioni non più coerenti con l'andamento del mercato.
Inoltre spesso nelle fasi di fast market, chi raccoglieva i dati di molti simboli, nel corso della catena
DDE-Interfaccia-Globalserver non riusciva a collezionare tutti i tick. Si creavano piccole differenze nei
massimi o nei minimi spesso difficilmente visibili ad occhio nudo ma che potevano inficiare la
correttezza dei segnali.
Questo invece rappresenta il presente: non c'è più bisogno di interfaccia, e i dati perduti vengono
recuperati automaticamente in pochi secondi. È un sistema di trading semi-automatico.
Esiste sempre l'inconveniente che gli ordini devono venire inseriti a mano, quindi con obbligo di
presenza dell'operatore. Questo è un problema per gli investitori professionali (sia privati che
istituzionali) che utilizzano più di un trading system con un metodo di lavoro multimarket multisystem.
La presenza di segnali coincidenti può causare l'impossibilità di trasmettere gli ordini con la necessaria
tempestività ed un incremento di slippage ed errori.
E questo invece è il Futuro del Trading Automatico, che però è già presente:
tutto avviene automaticamente e l'occasione del Seminario di Napoli ha costituito un Test importante.
I dati provenienti dal fornitore si integrano automaticamente all'interno della piattaforma di trading on
line della Sim su cui si opera.
E' sufficiente tenere aperti i grafici dei titoli o dei futures su cui si desidera fare trading ed inserire il
proprio trading system o i più trading systems per avere gli ordini che dal sistema vanno direttamente
a mercato senza bisogno dell'intervento dell'operatore che può limitarsi solo ad una supervisione di
tutta l'attività di trading.
In questo modo è possibile fare trading su molteplici strumenti finanziari senza incorrere nel rischio di
slippage ed errori per impossibilità dell'operatore di trasmettere più ordini in contemporanea.
Le grandi potenzialità di personalizzazione del proprio trading system a livello grafico ed informativo
consentono di inserire qualunque tipo di allarme visivo e sonoro differenziando ad esempio questi
ultimi per strumento finanziario, per trading system o per segnali (d'ingresso long, uscita ecc…). è
inoltre possibile inviare allarmi di apertura o chiusura di una nuova posizione anche sul proprio telefono
cellulare.
E' stato poi il turno dei programmi Decision Support Systems (DSS) automatizzati che permettono la
scansione e la ricerca continua secondo determinati parametri, e si è adoperato la recentissima versione
di un software che permette la ricerca in continua dei titoli secondo una serie di criteri impostati dal
trader.
Il risultato della scansione (nella immagine la finestra a sx), può poi essere messo in una lavagna
capace di mostrare il comportamento di ogni singolo titolo secondo una determinata strategia e
secondo diversi time frames contemporaneamente (nella immagine la finestra in alto a dx,in campo
nero).
Ad esempio, il titolo nel primo rigo (AASP) è rialzista rispetto al time frame settimanale (W), ma
ribassista nei time frame successivi (D, 60, 15 minuti). Per acquistarlo, sarebbe sufficiente che la
lampadina nel time frame che interessa passi dal rosso al verde, e in questo modo l'operatore è come
se tenesse aperti centinaia di grafici di diversi titoli e di diversi time frames, e venisse avvisato ogni
volta che una determinata strategia produce un segnale.
A questo punto il trader si limiterà ad aprire il grafico del titolo e del
