Un lettore mi scrive:
"DISPIACE VEDERE CHE IERI SI ERA IN GAIN
ED OGGI RIMANIAMO STOPPATI SUL S&P/MIB
RIMANGO DELL'IDEA, E MI CORREGGA SE SBAGLIO,
CHE APPENA SI VEDE LA BONTA' DELL'OPERAZIONE
ALLA FIN FINE CONVENGA SEMPRE CHIUDERE
L'OPERAZIONE: VENDI, GUADAGNA E PENTITI.
ANCHE QUELLA SUL DAX DEL 5 LUGLIO
BUY 2 A 4636 HO VENDUTO UN CONTRATTO A 4642,50
ED IL SECONDO A 4640 (QUINDI SCALPANDO)
HO PORTATO A CASA POCO, MA HO PORTATO A CASA.
GRAZIE DELL'ATTENZIONE "
Date prima un'occhiata ai seguenti due grafici del Dax30 riferiti ad un'operazione effettuata dallo stesso trading system che da segnali sull'spmib.
Osserviamo la prima chart che non mostra l'evoluzione del mercato nei giorni successivi al segnale.
Ora guardiamo come si è mosso il mercato e come è andato il trade:
Ecco che il mercato ha continuato al rialzo, il sistema ha inanellato la seconda di una serie di 4 vincite consecutive, seguita ad una striscia perdente di 3 trades e segnando un nuovo picco dell'equity curve.
Che cosa ho voluto dimostrare con questo esempio? Ho voluto ribadire che questa è una rubrica di trading sistematico che basa i suoi segnali su trading system creati in seguito a studi statistici sul comportamento dei mercati futures ed azionari. Ciascun trading system ha una sua logica ben precisa. Nel caso in esame (SPMIB) il sistema da segnali su barra daily, fa overnight, non intraday e bisogna stabilire a priori se l'operatività si addice al proprio tempo e a disposizione e alla propria propensione al rischio.
Anche io forse, se avessi dovuto fare di testa mia avrei dato il segnale di chiusura della posizione in guadagno ieri, ma a quel punto non si seguono più delle statistiche (che comunque non garantiscono mai di ottenere in futuro gli stessi risultati passati) ma si passa al trading discrezionale.
Ogni lettore è ovviamente libero di scegliere quale strategia e strumento poter seguire ed è puro libero di seguire i segnali d'ingresso e di adottare una propria gestione del trade. Può capitare in singole occasioni di fare meglio di un trading system analizzando parametri e/o situazioni intraday che non vengono valutate da un sistema, ma ricordo che questi espedienti sono a vantaggio solo di trader particolarment abili, i più riescono sempre a far peggio del sistema.
Per quanto riguarda l'operazione sul Dax di due giorni fa ribadisco per l'ennesima volta che è impossibile programmare in Tradestation un'uscita a target per un solo contratto sulla prima barra corrispondente all'ingresso senza avere problemi di bouncing tick (infatti il target ufficiale arriva sempre all'ora successiva, mentre lo stop loss è immediato). Perciò il consiglio (che anzi sarebbe un must) è di mettere contemporaneamente allo stop loss subito un target sul primo contratto ad un livello corrispondente ad una volta l'atr. Perciò l'operazione si è chiusa a targetncon un contratto (mi pare 7 o otto punti di guadagno, vado a memoria) e con una stoppata di 3-4 (vado sempre a memoria) sul secondo.
