Ieri è stata una giornata convulsa, di quelle che capitano giusto in quei 4-5 giorni al mese in cui non si ha la possibilità di seguire ordini e mercati se non a mezzo servizio, tanto per gradire…
Purtroppo tra svariati impegni ho seguito le posizioni su Bund e Dax ma mi è saltato l'alert sull'SPMIB (o forse non l'ho confermato, cosa sia successo sulla piattaforma ancora non l'ho verificato) e ringrazio Fabrizio Bocca per avermi dato soccorso. In quei momenti avrei pure voluto postare qualcosa sul Dax, che stavo seguendo telefonicamente ma ero già in viaggio e non ne ho avuta la possibilità.
Nei giorni scorsi avevo già inserito nelle dispense i valori statistici del MAE di ciascun sistema daily in modo che, nell'eventualità di qualche imprevisto (problemi di collegamento ecc..) ciascun cliente potesse subito inserire uno stop protettivo sulla prima barra d'ingresso.
Alcuni clienti non si intendono però di MAE, altri non hanno letto la dispensa e quindi nel presente articolo fornirò direttamente la formula con cui calcolare lo stop loss iniziale sull'SPMIB.
Partiamo da quest'ultimo. La formula con cui calcolare lo stop è:
VALORE ECONOMICO DELLO STOP (PER 2 contrati) = ATR*5
Per quanto riguarda il Bund le cose sono più complesse. Lo stop varia in funzione del set up d'ingresso comunque di norma è di 40 punti a scendere.
Passiamo all'argomento trailing stop. Un trailing stop funziona (regola generale) con un livello d'attivazione detto floor da cui si inizia a proteggere il guadagno acquisito nei modi più disparati. Chi già mi seguiva sulle azioni col system EM4LR, dui cui il sistema sul Bund è stretto parente, sa già che una volta scattato il floor (ieri a 117,32) io inizio a proteggere i guadagni con un ritracciamento del 50% della posizione e sposto progressivamente il livello di stop in base al formarsi di nuovi minimi (caso short) o nuovi massimi (caso long).
Infine veniamo al Dax, che ieri, è precipitato subito dopo l'ingresso facendo sentire l'esigenza di un target immediato senza aspettare l'ora successiva.
Qualcuno mi chiede coma mai non ci sia un target immediato? Il target sulla prima barra non c'è per evitare problemi di bouncing tick. Io, sistema o non sistema, sapendo che con la volatilità attuale il target medio è di 11-12 punti non mi sarei fatto tanti problemi a chiudere immediatamente la posizione (c'ho anche provato io stesso telefonicamente ma senza riuscirci) e quindi in casi analoghi consiglio di comportarsi in questo modo, ma dato che oramai che il sistema funzioni non ci siano dubbi, nonostante il bouncing tick, se qualcuno si sente più tranquillo con una "guida" potrei anche inserire il target automatico sulla prima barra.
Un'ultima cosa. Sull'argomento un lettore specifica che chiudendo un contratto subito a target il sistema avrebbe potuto rientrare sulla successiva risalita guadagnando 2 volte…No, non è così, Tradestaion non ragiona in questo modo. E' troppo lungo spiegare ora il perchè.
Rimango a disposizione nel caso qualcuno necessiti di chiarimenti al solito indirizzo: malverti@tin.it
