DYNAMIC M1: TRADING INTRADAY SUL DAX
Dynamic M1-P è il trading system intraday sul Dax30 che sostituisce M1-R.
Non si tratta di un sistema completamente nuovo; esso, infatti, adotta le stesse regole di M1-R con cui condivide la logica, il time frame, gli ingressi in reverse ed i filtri operativi ma se ne differenzia per i seguenti aspetti:
· gli ingressi in breakout non avvengono più alla rottura di massimi e minimi significativi ma su supporti e resistenze dinamici.
· Il risk management è diverso e più sofisticato e prevede sempre un'uscita a target del primo contratto ma più ravvicinata rispetto a prima, mentre il secondo contratto viene gestito con un diverso trailing stop. Lo stop loss dipende dalla volatilità del mercato ma non può superare i 20 punti. Il diverso numero di operazioni (ed il maggior costo pagato in commissioni è per lo più dovuto al maggior numero di contratti chiusi a target).
· Il sistema può essere seguito anche con un contratto solo senza vendere il contratto a target ma seguendo solo gli ordini di trailing stop e stop loss (si allegano i due report. Ovviamente nel secondo caso la percentuale di successo è inferiore, ma migliore sono l'average trade, il profict factor, il ratio average win/averge loss ed il net profit).
· Con lo stesso risk management il sistema è studiato per arrivare a tradare, in base alla volatilità del mercato, fino a 8 contratti Dax.
Tutto questo al fine di:
1) operare su livelli d'ingresso meno prevedibili.
2) Alzare la percentuale di successo per un miglior comfort psicologico dell'operatore che segue i segnali.
I principali risultati ottenuti sono appunto:
· miglioramento della percentuale di successo a scapito del rapporto average win/average loss (in pratica il sistema è più equilibrato),
· una netta diminuzione del drawdown a fronte di guadagni storici solo leggermente inferiori,
· un numero massimo di operazioni consecutive chiuse in perdita inferiore,
· una equity curve più regolare (il sistema ha performato meglio di M1 nella fine del 2004, inizio 2005 nel test out of sample, risentendo meno del calo di volatilità del Dax).
Il profict factor rimane praticamente invariato così come i valori di parametri di rendimento/rischio come il Rina index.
Seguono i report e le equity rispettivamente del test con uscita a target di metà posizione e senza target.
