Gli Spread Azionari:
Adesso vediamo come possiamo costruire con Trade Station un semplice indicatore che ci metta in condizione di valutare la resa di posizioni Spread .
Apriamo un nuovo Indicatore chiamato LR-Spread.
Da EasyLanguage File/New/Indicator/ poi quando chiede il nome LR-Spread.
Sul sorgente vuoto impostiamo un piccolo scheletro di programma semivuoto, scrivendo le seguenti istruzioni:
NOTE:
Tenete presente che io non uso il tabulatore a 4 chr perché troppo dispersivo, ma a 2 ed uso i colori settati a mio piacimento. Chi volesse allinearsi deve fare questi settaggi:
Se avete un sorgente aperto, dalla barra dei Menù , fate View/Option oppure se non avete programmi aperti fate clic destro e quindi Option:
Sul pannello che esce:
Impostate TabStops a due come si vede sopra.
Adesso cliccate su Syntax Coloring :
Cliccate su tutte le voci che vedete abbinando i colori come segue:
Reserved word/Blue , Skip words/Rosso , Pre-defined variables/Nero , Functions/Magenta(fuxia) , Quote Fields/Blue , Comments/Verde scuro, String text/Rosso.
Date OK e riprendete il lavoro.
Diversamente tenete le vostre impostazioni predefinite: l'importante è che seguiate le istruzioni senza fare errori, poi speriamo che sul sito nuovo ci sia uno spazio per mettere un sorgente Easy Language e permettervi di scaricarlo senza tutto sto casino.
Apriamo un nuovo WorkSpace in TradeStation :
File/New/Workspace… Blank workspace
Quindi Salviamo creando una Cartella sotto MyWork PianoBarEducational e una sottocartella LRSpread. File/Save workspace as /PianoBarEducational/LRSpread e nome LR-Spread.
Adesso inseriamo il primo grafico File/New/OmegaResearch e TradeStationChart:
Mettiamo il grafico di Fiat in Data1.
Poi Con Insert/Symbol oppure F5 selezioniamo IFI priv . Vi andrà automaticamente in Data 2 come defualt. Se non fosse così significa che vi è rimasto abilitata l'opzione grafici percentuali (Click destro sull0area del grafico , Percent Change Chart e togliete la spunta.
Quindi con format Symbol sulla scheda property riassegnate il Subgraph 2 ai IFI priv.
La situazione sarà la seguente:
Adesso con Insert/indicator inseriamo il nostro indicatore LR-Spread , suddividete lo spazio equamente e siete messi così:
Prime osservazioni:
poiché i titoli che confrontiamo potrebbero avere anche molta differenza di prezzo (un titolo che quota attorno a un paio di euro e l'altro che supera i 100, per evitare di modificare le impostazioni generali applichiamo un coefficiente moltiplicativo alla curva dello spread ottenuta, in modo da sfruttare bene la parte intera dei numeri e non solo i decimali:
Ritocchiamo quindi il sorgente aggiungendo un parametro nelle specifiche Input e moltiplichiamo il valore della curva plottata come segue:
La seconda considerazione è che la curva ottenuta è estremamente disturbata.
In ogni caso procediamo facendo la cosa più banale che farebbe chiunque: aggiungiamo una media mobile alla curva ottenuta e vediamo se gli incroci che otteniamo ci possono servire o meno.
Inseriamo una media lunga poiché non ci interessano i micro movimenti ma solo i movimenti significati prendiamo 5 cicli da 47 barre e calcoliamo una media a 235 gg.
Inseriamo quindi un nuovo parametro in modo che potremo sempre cambiare questo valore in seguito.
Il sorgente che otteniamo ora è il seguente:
Adesso avendo aggiunto un secondo plotter, l'indicatore attivo sui grafici andrà in errore e quindi dovete cancellarlo e reinserirlo. Il risultato che si ottiene ora è il seguente:
Anche un profano capisce immediatamente che tra la curva di spread e la media per quanto lenta presenta ancora troppi punti di contatto per poter pensare di usare gli incroci di queste due curve per farci un sistemino.
Andiamo quindi a lisciare la curva in modo da ottenerne una che incroci di meno la media.
Per fare questo cominceremo a mediare prima i prezzi dei due titoli e poi la curva stessa.
Modificate nuovamente il sorgente come segue:
il risultato delle modifiche è il seguente:
Adesso che abbiamo decisamente meno contatti, potremmo provare a far lavorare un un sistemino sugli incrocio.
Prima però vogliamo imbellettare il nostro indicatore.
Associamo manualmente con il format symbol al verde scuro il colore per il titolo che sta andando long e il rosso a quello che va short in modo rendere più leggibile il grafico. Mettiamo anche il grafico in lineare sul prezzo di chiusura.
Quindi facciamo in modo che la curva dello spread che ora è nera assuma il colore verde quando viaggia sopra la media e colore rosso quando è sotto.
Modifichiamo ancora il nostro sorgente:
Cancelliamo e reinseriamo l'indicatore dando alla curva dello spread un tratto più grosso…
Adesso vorremmo mettere una percentuale di tolleranza di circa un 2% attorno ai cross, evidenziandoli con altri due colori (verde chiaro e Magenta)
Aggiungiamo nella zona parametri altri tre campi come segue:
Modifichiamo quindi il corpo centrale del programma come segue:
Adesso il grafico si presenterà così:
Adesso potrete divertirvi a cambiare i parametri e vedere come varia la curva degli spread…
Tuttavia prima di chiudere, ci piacerebbe anche che l'indicatore ci indicasse il n° di titoli necessari per bilanciare economicamente lo spread se lo avessimo aperto sull'ultimo cross e quanto staremmo guadagnando o perdendo sempre dall'ultimo cross.
Andiamo quindi ad aggiungere altri parametri per poter :
- Indicare il Lotto economico con cui vogliamo aprire ciascuna delle due posizioni
- Attivare/disattivare a piacimento le nuove indicazioni:
A questo punto ogni volta che crossiamo e passiamo al colore rosso o verde scuro, dobbiamo calcolare il N° di titoli occorrenti.
Aggiungiamo alcune variabili di lavoro come sotto :
