La prima domanda che una persona si fa leggendo di un cambiamento, è perché esso venga fatto. Quindi mi pare corretto iniziare questa breve presentazione partendo da qui: per quale motivo cambiare? E soprattutto, era il caso di cambiare?
Questo servizio è fondamentalmente nato nell'aprile del 2004. Con i segnali del mio trading ?storico? attraverso le tecniche di Gann. Non si sono persi soldi, anzi si sono avuti utili più o meno costanti, ma mi sono presto reso conto che questo non era il mezzo adatto a fornire un tale tipo di servizio per molteplici problematiche. Da qui la decisione di passare all'invio di segnali tramite due trading system, grazie anche all'arrivo nel mio trading della collaborazione di Cristiano Raco. Kagi Bund Break 5.0 e Versus Dax 6.0 hanno portato utili a chi ha avuto la pazienza di seguirli pedissequamente e con la necessaria disciplina. Ma in ogni caso io non sono mai stato realmente soddisfatto del servizio offerto, in quanto sarebbe stata necessaria una diversificazione ben maggiore, che però si scontrava con troppi problemi tecnici e pratici.
Nel frattempo nascevano dalla collaborazione tra me e Raco una serie di pattern e strategie di tipo spiccatamente daily, in quanto da una parte gli anni passano e si diventa sempre più ?maturi? per il trading di posizione e poco frenetico, dall'altra in quanto gli studi per ottenere strategie che portino la posizione overnight per giorni con un adeguato controllo del rischio, sui mercati futures, è un lavoro che richiede tempi molto lunghi. Sono diverse strategie, che vanno dal Kagi, al Candlestick, allo Swing Chart, e ad altre tipologie di break-out. Applicate su mercati diversi e importanti, da quelli azionari (Dax, Spmib40, emini-Russell 2000) a quelli obbligazionari (Bund, TBond, TNote), a quelli valutari (Euro/Dollaro, Sterlina/Dollaro, Yen/Dollaro, Dollaro Australiano/Dollaro), a quelli infine delle materie prime (Gold e Crude Oil).
A questo punto il passo per offrire un servizio migliore, mi è parso una naturale evoluzione: da una parte l'utilizzo di strategie codificate per l'individuazione dei segnali, dall'altra una sana metodologia discrezionale per la loro gestione, insomma una fusione delle due filosofie alla base delle prime due versioni dei segnali. Ecco quindi che pubblicherò, e in mia assenza Raco (identificandosi nella firma, per informare il lettore), quotidianamente i segnali di posizione di ingresso di questo insieme di strategie e mercati.
Saranno ordini daily, quindi valevoli per tutta la seduta. Se rimarranno fissi per giorni verranno replicati quotidianamente. Sui mercati americani, laddove le contrattazioni iniziano passata la mezzanotte, avranno validità da quell'ora di apertura. Lo stoploss verrà indicato solo il giorno seguente, quando fornirò i segnali per il giorno seguente. Per cautelarsi il lettore potrà inserire uno stoploss di money management che sarà sempre identico a seconda del pattern di ingresso.
Quindi nessuna presenza quotidiana davanti ai monitor, nessun turno con amici/soci/mogli o parenti, nessuno stress da intraday. Certo gli stoploss saranno ampi, e i drawdown più profondi, ma i gain assicuro che sono stati costruiti nelle loro strutture di take profit e trailing stop in modo da essere assolutamente proporzionati.
Per rispondere alla domanda iniziale, io credo che fosse il caso di attuare questo cambiamento. La diffusione delle piattaforme di trading automatico sta rendendo obsoleto lo stare al monitor tutto il giorno, per cui era ed è bene fornire segnali di altra tipologia. Con la vecchia struttura intraday era impossibile ampliare lo spettro di strategie e mercati che tramite un approccio daily possiamo ora offrire. Infine, una sana discrezionalità metodologica nella gestione del money management permetterà di dare un po' di ?umanizzazione? a un servizio altrimenti comunque molto ?freddo?.
A questo punto, prima di mostrare una equity assolutamente solo dimostrativa di quello che sarebbe potuto essere l'andamento del portafoglio dal 2000 in poi, e ricordando che i drawdown saranno sicuramente significativi, ecco poche semplici note tecniche per poter seguire gli ordini nel modo opportuno:
Di seguito l'elenco dei futures tradati, con il rispettivo mercato di riferimento e il simbolo usato:
- Euro/Dollaro (EC) Cme 0/23
- Yen/Dollaro (JY) Cme 0/23
- British Pound (BP) Cme 0/23
- Australian dollar (AD) Cme 0/23
- EminiRussel (ER2) Cme 15.30/22.15
- TBond (US) Cbot 1/23
- TNote (TY) Cbot 1/23
- Gold (GC) Comex 0/23.15
- Crude Oil (CL) Comex 0/23.15
- Bund (FGBL) Eurex 8/22
- Dax (FDAX) Eurex 8/22
- SpMib40 (SPMIB) Idem 9/17.40
Si tratta di 12 diversi mercati, mentre il numero di sistemi è di 15 (si traderanno infatti 2 sistemi su Euro/Dollaro, 2 su Bund e 2 su Dax). Si entrerà in posizione sempre con 1 oppure con 2 contratti.
Infine qui di seguito l'equity dei trades dal primo gennaio del 2007, ovvero dell'ultimo anno appena trascorso. Ricordo che tale grafico è ASSOLUTAMENTE SOLO INDICATIVO E NON GARANTE DI ALCUN RISULTATO FUTURO.
Vercelli, 15 gennaio 2007
Fabrizio Bocca
Cristiano Raco
