NON SIETE SOPRESI, VERO ? O della ELLIPSE e del BOX di GANN.
L'idea sottostante espressa nel Report Precedente era che sul minimo dell'altro ieri si fosse esaurito uno swing ribassista e che il mercato almeno per un certo periodo fosse in grado di tenere tale minimo.
Basandoci sulla lunghezza del precedente movimento ritenevamo che almeno fino alla fine della settimana/inizio prossima avremmo avuto modo di vedere se il mercato, partendo da tale minimo stesse per mettere in piedi una struttura in abc o in 123. Le conseguenze che potremmo trarre da questa osservazione serviranno per orientare la nostra operatività dem periodo mensile dicembre 04.
Ieri pertanto abbiamo seguito il mercato con particolare interesse cercando di poter immaginare dove potesse concludersi la prima A o 1. Per far questo ci siamo serviti di una Ellipse Max-min. Questa è come si presentava la situazione in apertura di mercato di ieri, ore 15:30
La Ellipse che uso è leggermente modificata rispetto alla versione std, perchè plotta in automatico i valori di ritracciamento 0,618 – 0,786 dell'intervallo dove viene calcolata, visibile con quei piccoli trattini in rosso in corrispondenza per punto di origine (in questo caso il Max) e di arrivo (in questo caso il min).
Questa modifica è accessibili a tutti, a patto che si sia disposti a mettere le mani su di un file di Window. Appena sotto spiegherò poi perchè faccio questo.
Coloro che intendono modificare la propria Ellipse in tale senso, in modo da avere sempre e automaticamente valori di ritracciamento devono fare le seguenti cose :
- INGREDIENTI
eSignal abilitato Advanced GET
Windows
- PREPARAZIONE
Aprire la propria "Gestione delle Risorse" o "Esplora il computer" e cercare nella directory del proprio disco fisso la sottodirectory WINDOWS. Esploderla (aprirla) e navigare fino a trovare WINSIG. Aprire e cercare accuratamente se fosse presente la dicitura [MAG], in caso dovrete scriverla voi assieme al testo che ho messo in evidenza.
Ed ecco il testo
[MAG] (parentesiquadra M A G parentesiquadra)
FibEllipse=Yes
FibEllipseRet=0.618,0.786 (zeropunto618virgolazeropunto786)
FibEllipseColor=0xC0C0C0 (zeroxCzeroCzeroCzero)
A questo punto salvare il file, uscire, spegnere e riaccendere eSignal e se tutto sarà andato nel verso giusto avrete la vostra Ellipse con i valori di ritracciamento. E' anche possibile personalizzare a vostro piacimento la percentuale e il numero dei valori, a patto che rispettiate la punteggiatura. Se per esempio voleste tre valori di ritracciamenti – 0,40 – 0,60 – 0,80 – dovrete scrivere 0punto40virgola0punto60virgola0punto80. Se il risultato non fosse quello voluto, rileggete con attenzione queste note in modo da scoprire cosa può non aver funzionato e ritentate.
Fatto questo, vediamo di spiegare l'uso e il perchè dei valori prescelti 0,618 e 0,786.
Sapete tutti che una Ellipse misura la massima correzione ammessa non in grado di modificare il trend in essere, quindi il massimo rimbalzo in caso il trend sia negativo, il massimo ritracciamento in caso il trend sia positivo. Dovendo parlare in gergo Elliottiano, ogni correzione è in buona sostanza una B o una 2, situazioni complesse e onde irregolari escluse. E ogni B ha come territorio ideale lo 0,618% e ogni 2 lo 0,786%. Quindi ogni volta che entro su di una Ellipse assumo che possa trattarsi di una B o di una 2.
Nel modo che vi ho appena mostrato, con Ellipse e due ritracciamenti possono accadere tre casi :
- Ellipse chiude prima dei valori 0,618 e 0,786. Dico prima per non dire sopra/sotto perchè allora dovrei specificare se una Ellipse sotto ai prezzi/sopra ai prezzi. In questo caso prendo il primo valore di Stopl, 0,618 perchè non avrebbe senso ampliare lo stoloss fino al successivo. L'ipotesi in questo caso è che stia entrando alla fine di una B.
- Ellipse chiude tra il valore 0,618 e 0,786. In questo caso prendo il secondo valore come stoploss, perchè ipotizzo di entrare alla fine di una 2.
- Ellipse chiude dopo entrambi i valori. In questo caso non prendo la Ellipse, ovvero non eseguo il trade di entrata, perchè i prezzi non hanno seguito la VELOCITA' NATURALE di approccio di Ellipse.
E qui devo spiegare. Quando disegno una Ellipse partendo da un click sul punto di origine e un click sul punto di fine, ricevo tre cose, anzi quattro, ora cinque.
Uno, la ELLIPSE colorata
Due, la sua ombra
Tre, il segmento di unione tra Ellipse ed ombra ( in rosso)
Quattro, eventualmente il Punto STIMATO di chiusura se ho fatto al momento di scegliere lo strumento click di destra, Center Pts.
Cinque, adesso i valori di ritracciamento.
Sapete tutti che man mano che le barre si formano, a patto che il punto di origine venga rispettato (cioè non violato nel frattempo) la ELLIPSE si avvicina alla sua ombra. E sapete tutti che la velocità di avvicinamento non è fissa, cioè un tot di mm a barra, ma variabile in funzione della volatilità (estensione, distanza tra max di barra e min di barra) e che se la barra è estesa la velocità di avvicinamento sarà elevata, se la barra è corta la velocità sarà lenta. Quando la ELLIPSE si chiude e si nota solo la parte colorata e non più l'ombra e i prezzi vengono intercettati al suo interno, una reazione è attesa.
Fin qui tutto facile. Ma c'è di più. E anche se non sarà a prima vista così semplice, forse vale la pena che affrontiate la lettura che segue con calma, perchè questo non c'è su libri o manuali, e anche se avrete chiesto direttamente a Tom Joseph o Andy Bushak o agli altri progettisti di Advanced GET, probabilmente avrete ricevuto sorrisi e sguardi altrove. Ciò ha comunque un risvolto estremamente pratico ed è questa la ragione di tutto questo preambolo teorico.
Dunque avete una ELLIPSE. Avete una Ellipse colorata, una ombra, un Valore Stimato di chiusura, eventualmente dei ritracciamenti. Basta così? Tutto qui?
Forse vi state dimenticando qualcosa: il SEGMENTO di unione tra Ellipse e ombra.
"E cosa ci faccio/a cosa mi serve questo?" – direte voi.
Bene, abbiamo detto che la velocità di avvicinamento della Ellipse alla sua ombra è variabile e che la sua varianza dipende dalla volatilità delle barre che man mano si aggiungono. Ma ogni Ellipse segue idealmente un suo BOX DI GANN la cui 1×1 è il segmento in ROSSO, disegnato dalla parte opposta della Ellipse. E qui devo necessariamente fermarmi, e riferirmi ad un esempio visivo.
Prendiamo un mercato a caso, il mini SP, in un time frame a caso, il 45 minuti, in una giornata a caso, ieri, alle 15:30. Cioè torniamo al grafico iniziale. Alle 15:30 ho questa situazione. Suppongo di essere in onda A o 1, e voglio calcolare quale potrebbe essere il valore di esaurimento di onda A o 1. Traccio una Ellipse dal punto di origine al punto di fine e se il mercato non andrà sotto il minimo dell'altro ieri, posso tentare di anticipare una reazione dove possibilmente i venditori potranno far esaurire la fase A o 1 del movimento di breve.
Adeso faccio coincidere un BOX DI GANN (modalità Free From click di destra per selezionare) a partire dal punto opposto del Punto di Origine della Ellipse, in modo che la sua 1×1 coincida esattamente al segmento di unione in rosso della Ellipse.
Questo SARA' il BOX che Ellipse prenderà a riferimento per determinare la sua VELOCITA' NATURALE di approccio. Se i prezzi sapranno adeguarvisi avremo una vera correzione (rimbalzo) PROPORZIONALE alla discesa precedente, altrimenti NON sarà il caso di seguire questa Ellipse, che già ci saprà DIRE in ANTICIPO circa la sua affidabilità. VENDO A 1179.50.
Alla barra successiva il mercato è sceso. Il BOX di GANN per il momento ha esaurito il proprio compito. Lo tolgo. Ora voglio vedere dove potrebbe una eventuale B o 2 esaurire la sua spinta ribassista. Ho sempre davanti a me la premessa che il minimo dell'altro ieri tenga e che il mercato possa svilupparsi ancora per qualche giorno in ABC o 123.
Faccio una nuova ELLIPSE e un nuovo BOX DI GANN. E trovo che 1171.50 può essere un buon punto per far esaurire B o 2 se questa ipotesi dovesse rivelarsi corretta. L'unico problema, che essendo Ellipse ancora in formazione devo mettere uno stploss sotto al minimo, ma mi tengo pronto a alzare lo stploss appena possibile. Quindi METTO UN BUY a 1171.50.
Il mercato esegue una successiva barra – 45 minuti – durante la quale arriva effettivamente a 1171.50, anzi questo è esattamente il minimo di barra.
Adeso però il BOX DI GANN non è più esattamente in coincidenza con il SEGMENTO di UNIONE, quindi devo aggiustare il BOX.
E durante tutte le barre successive aggiusto sempre il BOX in modo che coincida esattamente con il SEGMENTO di UNIONE. Durante tutto questo periodo, finchè le barre chiuderanno sopra la 1×1, mantengo il LONG, altrimenti esco dalla posizione.
La ELLIPSE ha svolto il suo compito, tolgo la Ellipse che non mi serve più, e resto al rialzo ipotizzando che sia partita la C o 3.
Posso anche disegnare un BOX di GANN più ampio che comprenda il precedente, in modo da seguire durante la giornata di oggi l'andamento della eventuale C o 3. Metto dei livelli di ESTENSIONE (Fib Ext 1.00 e 1.618 per calcolare una eventuale C o 3.
Volendo posso anche mettere le MOB corrispondenti per osservare il comportamento del mercato su di un eventuale arrivo in AREA CRITICA.
Grazie per l'attenzione. Abbiamo dovuto affrontare una certa TEORIA che sulle prime può anche non apparire semplice nè immediata, ma abbiamo dovuto farlo per poter costruire una certa confidenza con lo strumento. La parte applicativa pratica mi auguro vi possa servire per il futuro.
Certo, i progettisti di ELLIPSE avevano ben chiare le loro idee quando hanno affrontato la costruzione di questo strumento, e in parte questo spiega perchè Advanced GET sia uno dei programmi per il trading più costosi al mondo, e anche perchè da ormai per 11 di fila continui a vincere lo S&C AWARD come miglior programma di trading meccanico per Future e per Azioni.
Ma questa è bieca pubblicità.
Infine resto a disposizione per eventuali chiarimenti all'indirizzo mdelcorona@inwind.it. A disposizione, ma con moderazione. Anch'io faccio trading, per vivere.
A tutti buon trading !
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mdc
