In uno dei collegamenti in Videoconferenza prima dell'estate ebbi l'occasione di parlare di un indicatore abbastanza interessante e abbastanza inconsueto. Il suo nome è MULTIOSCILLATORE, non fa parte della batteria degli indicatori comunemente disponibili, ma grazie alle capacità di programmazione di eSignal, è facilmente programmabile.
L'indicatore Multioscillatore si compone di 3 oscillatori, ciascuno basato su differenze di medie.
Si ha così il primo oscillatore costruito per il breve periodo, come da figura, di colore rosso :
A questo si aggiunge un secondo indicatore costruito per il medio periodo, di colore blu :
E infine un terzo indicatore costruito per il lungo periodo, di colore verde :
La particolarità di questi indicatori è di evidenziare la salute del mercato attraverso la rappresentazione dell'istogramma. Così più un mercato è in salute, più l'istogramma sarà alto, e viceversa più un mercato è in fase ribassista, più l'istogramma sarà negativo. Un esempio chiarirà il concetto:
Fin qui, nessuna novità particolare, tutte cose che si ritrovano in qualunque buon Manuale di Analisi Tecnica. Casomai si può rilevare la possibilità di aggiungere una Banda che permetta di comprendere quando l'indicatore si trova in condizione di forza rispetto ad una condizione standard :
La cosa invece comincia a farsi interessante quando si capisce che fino a che l'oscillatore si mantiene AL DI SOPRA di un certo ritracciamento, i Traders della categoria che questo indicatore studia, MANTENGONO il controllo del mercato.
Per contro, i Trader che operano in accordo a questo indicatore PERDONO il controllo del mercato quando l'indicatore si pone AL DI SOTTO di un certo valore di ritracciamento.
E' come se i Traders "accettassero" una certa percentuale di perdita (ritracciamento) come "fisiologica", e uscissero dal mercato perdendone il controllo, oltre un certo valore
E già questo può aiutare l'analista nell'individuare certe situazioni critiche come quella descritta. E quindi possiamo tentare di capire se una certa tipologia di Traders potrà venire sconfitta da una certa situazione di mercato, o avrà invece le potenzialità per far invertire una situazione.
Questo diviene assai utile già così, ma è possibile fare di più. In pratica l'indicatore studia la forza di una tipologia di Traders che operano in accordo ad un certo orizzonte temporale. Avremo allora i Traders di Lungo periodo, quelli di Medio periodo, e quelli di Brevissimo periodo. E ci saranno Traders di Lungo, Medio e Breve sia un gurafico daily, che un grafico weekly, che un grafico orario, e persino un grafico a 5 minuti. Lo scambio avviene sempre tra coloro che comprano/vendono alle/dalle categorie soprastanti/sottostanti.
Se questo è vero, allora diviene possibile sovrapporre i diversi indicatori in modo da avere sempre un quadro esaustivo del rapporto tra queste forze. Proviamo a vedere una situazione :
A seguito di un Test di una MOB (vedi sul grafico) il mercato può rimbalzare. Quante sono le probabilità che i rialzisti possano avere successo. Vediamo come sono messe le diverse tipologie di operatori: i traders di Breve Periodo sono in Divergenza Positiva, quelli di Medio altrettanto, ma sopratutto quelli di Lungo Periodo presentano la medesima Divergenza Positiva: quindi tutte le tipologie ci credono. Il rimbalzo o inversione può cominciare, se il mercato rispeterà la STOPLOSS della MOB, ovvero non andrà sotto quei minimi
Il mercato è salito, adesso i Traders di Lungo Periodo stanno vendendo. Chi compra ? Gli altri, i Traders di Breve e quelli di Medio.
Come mi accorgo che i Traders di Lungo Periodo stanno vendendo ? Perchè l'oscillatore Verde è diminuito mentre il mercato saliva. Quindi loro vendevano.
Come mi accorgo che i Traders di Medio e Breve stanno adesso comprando ? Perchè adesso il loro indicatore è Zero, quindi loro stanno cominciando a comprare questa breve correzione
Il mercato è continuato a scendere. I Traders di Breve che avevano comprato e quelli di Medio che avevano fatto altrettanto hanno perduto il controllo del mercato. Prima lo hanno perso quelli di Breve, poi quelli di Medio che hanno resistito un pò di più.
Come mi accorgo che entrambi hanno perso il controllo del mercato ? Perchè il loro indicatore è andato AL DI SOTTO della percentuale di ritracciamento "fisiologico"
I traders di Lungo Periodo che prima avevano venduto agli altri MANTENENDO il controllo del mercato, adesso possono ricominciare a far salire il mercato di nuovo.
Come mi accorgo che i Traders di Lungo Periodo avevano mantenuto il controllo del mercato ? Perchè il loro indicatore NON aveva perduto la percentuale di ritracciamento "fisiologico" che non è stata nè toccata, nè avvicinata. I traders di Breve che avevano provato a shortare hanno PERDUTO il controllo del mercato, e quelli di medio stanno ora comprando
Come mi accorgo che i Traders di Breve hanno provato a shortare e hanno perso il controllo del mercato ? Perchè il loro indicatore ha perduto il ritracciamento "fisiologico" (in questo caso alla rovescia, ovvero in alto).
Bene, siamo arrivati alla conclusione. Qua sotto la situzione attuale sul mercato DAX a 60 minuti. Chi desidera può farmi avere la sua analisi del mercato.
E veniamo alle buone notizie. Questo indicatore verrà trattato nel corso dei prossimi incontri in Videoconferenza che si tengono ogni venerdì fino a Natale. Altri incontri dedicati alla programmazione dei trading system e alla automazione si tengono invece di lunedì.
Questo indicatore NON è fornito nella collezione di indicatori standard di eSignal, e neanche di altri software di analisi ( Metastock, Tradestation, altri). Come dicevo però grazie alla possibilità di programmazione di eSignal è di facile costruzione. Ma c'è che, essendo già stato programmato, come ho già fatto altre volte, sarà disponibile già sviluppato e gratuitamente a utti coloro che parteciperanno a qualunque Videoconferenza.
Per poter essere utilizzato occorre solamente utilizzare eSignal, possedere Advanced GET RT o aver sottoscritto gli Studi di Advanced GET RT all'interno di eSignal e applicarlo con un doppio click.
Sperando di aver fatto cosa gradita, buon trading e appuntamento in uno dei prossimi collegamenti in Videoconferenza al Venerdì o nei Lunedì previsti.
Ecco i collegamenti già in calendario fino a Natale :
SEMINARIO DI eSIGNAL VERSIONE 10 ADVANCED GET EDITION
VENERDI' 23 NOVEMBREore 15:00 – 17:00Relatore : Enzo Cavalieri
PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI :
LUNEDI' 26 NOVEMBRE 2007 ORE 10:00 -12:00
ENRICO MALVERTI SEMINARIO SU ESIGNAL10 : TRADING AUTOMATICO E SISTEMI MECCANICI, TRADING SYSTEM, etcINTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE (1 lez)
VENERDI' 30 NOVEMBRE 2007 ORE 15:00 – 17:00
MASSIMILIANO DEL CORONA SEMINARIO SU ESIGNAL 10 ADVANCED GET EDITION : SEMINARIO BONUS TECNICHE DI TRADING SECONDO ADVANCED GET
VENERDI' 7 DICEMBRE 2007 ORE 15:00 – 17:00
ENZO CAVALIERI SEMINARIO SU ESIGNAL 10 : MERCATI AZIONARI EUROPEI, TECNICHE DI TRADING DI BREVE E MEDIO PERIODO, A SEGUIRE IL PUNTO SUL MERCATO
VENERDI' 14 DICEMBRE 2007 ANCORA DA DEFINIRE
LUNEDI' 17 DICEMBRE 2007 ORE 10:00 -12:00
ENRICO MALVERTI SEMINARIO SU ESIGNAL10 : TRADING AUTOMATICO E SISTEMI MECCANICI, TRADING SYSTEM, etcINTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE (2 lez)
VENERDI' 21 DICEMBRE 2007 ORE 15:00 – 17:00
ENZO CAVALIERI SEMINARIO SU ESIGNAL 10 : MERCATI AZIONARI EUROPEI, TECNICHE DI TRADING DI BREVE E MEDIO PERIODO, A SEGUIRE IL PUNTO SUL MERCATO E AUGURI DI BUON NATALE
Per qualunque informazione : Massimiliano Del Corona Tel. 0586 505241 Mob. 349 831545 mail: mdelcorona@inwind.it
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