Venerdì il Dax30 ha finalmente manifestato una bella volatilità al ribasso. Il sistema intraday che va sul sito è entrato short ma non è bastato a chiudere in modo trionfale la giornata. In queste occasioni il trader è portato a chiamare in causa la sfortuna ma ribaltando i termini del discorso bisognerebbe allora parlare di fortuna le volte in cui è capitato di non essere stoppati per mezzo punto chiudendo poi un trade in utile. Sono cose che capitano nel trading e che si porta ad enfatizzare nel momento in cui ci si trova in drawdown. Drawdown relativo in fin dei conti, se riferito al solo M1R06 perchè il sistema ha registrato qualche stoppata ma nulla di preoccupante (riporto l'equity curve aggiornata a venerdì sera da quando il sistema gira in real time). L'equity delle segnalazioni invece sta in condizioni ben peggiori a seguito della striscia negativa registrata del sistema precedente che si è aggiunta a quella del nuovo sistema nel passaggio di consegne.
Viste le critiche registrate nel corso di occasioni precedenti in cui avevo dato consigli su come gestire il passaggio da un'operatività all'altra (qualcuno si è lamentato di mancati guadagni) ho lasciato la decisioni alla coscienza di ognuno. Vorrei però in questa occasione ricordare che M1R06, come ogni buon sistema trend follower che si rispetti, ha statisticamente una percentuale di successo più bassa di Dynamic M1 a fronte di un ratio average win/average loss più elevato. Chi per avere un buon comfort operativo necessita di percentuali di successo superiori al 50% ne tragga le dovute conclusioni.
Infine preciso che nell'equity di M1R ci sono due trade in più rispetto a quelli andati sul sito. Non si tratta di trade persi per problemi tecnici ma trades effettuati dalle 21 alle 22 e non seguiti con denaro reale. Quando sono cambiati gli orari dell'Eurex avevo infatti scritto che si trattava di una situazione nuova e non era possibile valutare statisticamente se valesse o meno la pena lavorare due ore in più. Allungare l'orario di lavoro dei sistemi sarebbe stato un salto nel buio. A distanza di qualche mese i dati statistici iniziano ad essere sufficientemente significativi ma la liquidità del mercato comunque scarsa. Dalla prossima settimana l'orario di possibili ingressi del sistema verrà allungato fino alle 21 in modo che evantuali trades siano visibili ma personamente aspetterò ancora prima di prendere la decisione di seguire o meno i segnali in quella fascia oraria.
