Faccio subito seguito all'articolo di Remo Mariani sulla avidità nel trading. E' uno dei tanti, anche se di peso massimo, inconvenienti che gravano minacciosi sulla nostra attività. Per chi fa trading meccanico, o che dir si voglia basato su pattern prefissati e su modalità predefinite, con un contenuto di discrezionalità minimo, non si può parlare di avidità perché in ogni caso decide per la maggioranza delle volte il computer. Ma esistono altri problemi che possono minare alla base la profittevolezza.
Uno di questi è avere una base dati bacata. Ci fu chi disse "che bello non fare sistemi intraday che così non ho il problema dei dati, anzi l'incubo dei dati". E-Signal ha fatto fare a tutti un passo da gigante in avanti visto che con pochi soldi e fatica si ha sempre a disposizione il refresh degli agognati dati. Ma l'incubo rimane soprattutto quando si vanno a confrontare i dati tra un fornitore e l'altro. In ufficio abbiamo come back up MF SAT, che trasmette circa 1/2 o anche 1/10 dei tick di Esignal ma capita spesso che massimi e minimi non coincidano. Il dramma è: chi ha ragione ? La risposta è che di solito ha ragione E-Signal ma non sempre. E la soluzione è random.
Ma veniamo ai dati end of day. Penserete voi che il problema dei dati end of day non esiste. Ed invece vi ho preso in castagna. La prima verità è che gli amici di Club di Borsa di Torino spesso sono più precisi dei blasonati dati di CSI. Ho verificato di persona come questa affermazione sia sostanzialmente vera. E non solo sui dati europei ma anche su quelli americani.
Ma capitano situazioni, come quella di venerdì sera sul Russell, che sconcertano. Per CDB il massimo del Russell e-mini di venerdì è a 632.8, per CSI a 633.75, per Esignal a 632.8, per Intesa Trade a 633.9, per il sito CME a 633.9. Noi siamo entrati a 633 ma per capire cosa stava succedendo ieri sera e questa mattina ci abbiamo messo quasi 2 ore. Noi siamo long, il pattern di entrata c'era tutto, l'uscita non è complicata e la gestiamo a mano. Ma per il nostro sistema siamo out.
E poi dicono che fare il fine giornata è semplice ….
