Come annunciato nelle scorse settimane, da qualche giorno sono on line i segnali sul Dax30 Futures.
Alla voce biblioteca trovate le dispense dei due sistemi (uno intraday ed uno overnight):
I sistemi sono M1-R e Mangusta-Mtx.
Alcune brevi note:
M1-R:
E' il sistema intraday: genera i segnali alle scadenze orarie, chiude quindi le posizioni a fine giornata. Si tratta di un sistema derivato da una strategia da me impiegata sulle azioni (i segnali intraday dati nei mesi scorsi al di fuori di quelli forniti da EM4LR venivano da questo sistema. Non ho mai presentato il bilancio di questi segnali perchè erano una tantum ma chi li ha seguiti credo ne sia rimasto soddisfatto). Il ts trada con due contratti. In alcuni casi i contratti vengono gestiti nello stesso modo, in altri casi il primo contratto viene chiuso a target ed il secondo gestito in trailing stop.
MANGUSTA-MTX:
E' la versione per i futures dell'omologo azionario. In questo caso il ts è ancor più simile a quello azionario di quanto sia M1-R. Cambia solamente il money management.
Il sistema fa overnight e va su barre orarie. Anche questo sistema trada 2 contratti sempre gestiti in modo differenziato (tranne che per quanto riguarda gli stop loss). Capita di frequente che vada stop and reverse. Il rischio associato a questo sistema è certamente maggiore rispetto ad M1-R.
PERCHE' LA SCELTA SU QUESTI 2?
Preciso da subito che di strategie c'è solo l'imbarazzo della scelta (per logiche operative, time frame, daily, intraday ecc…). Questa affermazione l'ho fatta anche in presenza di alcuni abbonati che hanno presenziato a convegni free o che hanno partecipato a corsi a pagamento. Più volte ho sollecitato i lettori ad una interazione e ad una partecipazione attiva esplicitando le proprie attitudini ed operatività prediletta.
Alla fine dei conti non è possibile presentare un servizio personalizzato e quindi si è cercato di privilegiare un'operatività che possa essere facilmente replicabile dalla maggior parte delle persone, che è la stesa operatività che prediligo io e che infatti impiego sulla maggior parte dei miei ts tradati con real money.
Un ts orario ha un basso livello di stress (si guardano i segnali 5 minuti ogni ora) ed è più facile per tutti gestire eventuali emergenze. Quindi anche arrivare alle 20 non dovrebbe essere una gran fatica, anche perchè così come me, molti hanno qualcuno con cui darsi il cambio davanti al monitor.
M1-R funziona anche su time frame inferiori e con un filtro che ne limiti l'operatività alle 17.40, ma abbassare il time frame al prezzo di qualche falso segnale in più, un minore average trade (dedotte commissioni e slippage) ed un'operatività più frenetica non mi sembrava la miglior cosa.
Ecco quindi che sono stati scelti due sistemi con un'operatività non frenetica e con buone garanzie di robustezza non essendo, come il 90% dei ts sul Fib, strategie create ad hoc. Ciò non garantisce sicuri guadagni ma aumenta le probabilità di continuare ad avere risultati in linea con i test anche nel futuro.
Non è ancora stata scartata l'ipotesi di un ts daily, quindi chi è interessato si faccia sentire.
CI SIAMO
C'è stato un leggero ritardo rispetto alla partenza annunciata. Perchè? Perchè il lavoro è stato intenso e condotto con grande scrupolo soprattutto nella fase di testing nel passato. Sono state utilizzate ben tre serie storiche diverse e fatti centinaia di test e controlli incrociati. E' raro trovare serie storiche intraday immacolate sull'azionario italiano, figuratevi sui futures esteri.
Alla fine il lavoro ha dato risultati soddisfacenti, anche i test in real time da gennaio (sono stati effettuati test in sample-out of sample) sono buoni ed in grado di assorbire commissioni e slippage doppi rispetto ai test presentati. I primi due trades di M1-R andati sul sito sono stati positivi, si dice che chi ben comincia…
Chiudo consigliando, come sempre, a tutti un periodo di paper trading.
In basso: le analogie delle due equity curve di Mangusta sul Dax e sulle azioni.
