C'era una volta un vecchio trader che aveva sempre navigato sul mare delle illusioni: corsi farlocchi, libri puffi, newsletter inutili, riviste senza senso. Un giorno un amico gli regalò una collana di vecchie riviste dicendogli: "so che tu incessantemente hai ricercato il vero da quando ti conosco", io come te sono vecchio e non ho voglia di navigare più nel mare delle illusioni, la mia verità è tanto semplice quanto originale, e tutto ciò non mi ha mai dato nulla di nuovo. Prima di buttare tutto via vedi se riesci a trovare qualcosa di utile".
Il vecchio trader, allora, per scrupolo iniziò a ripassare rivista dopo rivista. Ogni volta che trovata un articolo con un codice di trading system e dei test si metteva a comporre il codice e testare la formula. Mano a mano che procedeva si accorse di una cosa assolutamente avvilente: le riviste erano dell'inizio degli anni '90 e presentavano trading system vincenti, con equity line crescenti, e indicatori di rischio e di profitto meravigliosi. Ma se uno applicava questi sistemi dal 1990 ad oggi i risultati erano disastrosi. Come dire che nessun trading system aveva superato l'esame del tempo. Quand'ecco che ad un tratto un sistema sul BUND rivelò clamorosamente l'incontrario. La equity line era crescente nel test presentato sulla rivista ma altrettanto crescente dal 1990 ad oggi. Il vecchio trader, tutto felice, sicuro di avere trovato una perla si mise a testare la formula sul DAX, le azioni italiane, l'Euro / Dollaro. Niente, la formula non funzionava, ovvero anche se qualche test era positivo l'aria era quella di essere adatta solo al BUND. Ecco allora il vecchio trader si chiese:
1) è robusto un sistema che funziona solo sul BUND ?
2) ogni mercato ha una sua anima, per cui ciò che funziona sul BUND non funziona sul DAX, oppure occorre necessariamente che un sistema funzioni su più curve ?
3) ed in ogni caso, il fatto che il sistema sia stato vincente fino al 1990 e poi che da allora ad oggi si sia comportato come previsto depone a suo favore oppure no ?
Sarebbe interessante che i lettori dessero la loro opinione.
Ovviamente si tratta di una vecchia favola senza nessun riferimento a persone o cose dei nostri giorni.
