Ancora una volta torniamo sull'argomento "tempo" di durata del trade. Questo Trade è ormai agli sgoccioli:
sostanzialmente il discorso è il seguente: al di là del risultato, poca perdita o poco guadagno, il trade non ha raggiunto il target ma ha invece raggiunto il
suo limite:
Davanti a noi, due strade: o si resiste, confidando nel raggiungimento del target e mantenendo il rischio dello stopl, o si adottano correttivi come ad esempio dei trailing stop che cmq hanno a che fare con il discorso legato alla volatilità e quindi marginalmente al tempo, o si azzera il trade e ci si rivolge ad altro.
Questa ultima scelta, ha a che fare con una ricerca svolta di recente:
La riabilitazione di un operato all'anca richiede di solito un lungo periodo di tempo, valutato in mesi come si può vedere dal grafico sopra. Ma non è possibile generalizzare, perchè un paziente "atletico" avrà una risposta estremamente più veloce di un paziente "normale" non sportivo. La differenza tra la riabilitazione normale e la riabilitazione di un paziente sportivo professionista può essere di 3 volte meno del secondo rispetto al primo. Tre mesi, nove mesi.
I criteri di questa ricerca sono stati usati per effettuare uno studio "analogo" sui titoli, futures, valute e hanno mostrato interessanti similitudini:
Un titolo sarà pertanto molto reattivo rispetto al target da raggiungere a seconda del suo valore di RF: più alto sarà, più velocemente il trade sarà portato a termine:
Applicato ai trades avremo:
un titolo sarà capace di raggiungere il suo target entro poco tempo …
La ragione pertanto per cui nei casi di mancato raggiungimento del target entro il termine di tempo previsto, rispetta dunque un nuovo parametro tra quelli fino ad oggi presi in considerazione, e cioè il parametro dell'efficienza del trade, ovvero della ricerca continua di occasioni che possano migliorare la profittabilità dell'operatore.
===mdc
Un esempio di come un programma o una metodologia di trading può aiutare l'operatore. Nel grafico è visibile il trade sul DAX in corso: molto semplicemente il programma ha riconosciuto una data Ellipse in un dato time frame, ha misurato il presunto target di MOB, e ha avvertito l'operatore di una opportunità di vendita.
Contemporaneamente si è attivata la finestra corrispondente e il trader è stato in grado di studiare l'operazione:
Misurando il rating, il numero degli slope (RI), il valore dello RF (RF), i punti di rischio, quelli di profitto, e il relativo profilo rischio/rendimento (RRR) è stato in grado di decidere in tempo reale se l'operazione era per lui profiittevole.
Ammettendo che il trader abbia valutato positivamente la possibilità di shortare il DAX, e ammettendo come in questo caso che lo Stploss non sia stato raggiunto, ma neanche il target sia stato toccato,
ecco che il programma aiuta ancora l'operatore segnalando che il "tempo a sua disposizione" per il raggiungimento dell'obiettivo sta per scadere:
In altre parole se il trade doveva durare tra le 2 e le 4 ore dal momento dell'entrata, adesso siamo ai 4/4 della sua lunghezza e quindi è necessario valutare:
- se il target deve essere raggiunto allora deve essere raggiunto entro brevissimo
Altrimenti, e qui sta la rivoluzione nel concetto di trading che programmi come questo introducono: …" è meglio ri volgere le proprie attenzioni altrove" chiudendo l'operazione in modesto guadagno/perdita
e impiegando il proprio tempo e denaro in nuove opportunità, che – e qui sta la grandezza di un programma – il programma stesso provvede a segnalare.
In altre parole viene introdotto il concetto di " … efficienza nel sistema di trading" ovvero se l'operazione va nel verso giusto per la durata desiderata, bene, altrimenti si passa ad altre operazioni che possano rispondere a queste condizioni.
"Il tempo è denaro" si dice spesso. Bene, quindi lo è anche nell'industria del trading.
