REPORTAGE DEL SEMINARIO DI NAPOLI:
TRADING AUTOMATICO E SISTEMI DECISIONALI E DI SUPPORTO AL TRADER AUTOMATIZZATI
Napoli è una bellissima città, dove il clima è amico, il cibo fantastico e la popolazione calorosa. Ma non tutti possono
spostarsi a Napoli un certo giorno per un certo Seminario.
Ma questo non si è rivelato un Seminario qualunque, e quindi per tutti i non presenti ecco una Breve Guida a quanto
discusso, nel campo dell'automazione del trading, e dei sistemi di supporto automatizzati.
Per prima cosa, i relatori: Enrico Malverti, autorità indiscussa nel campo del trading sistematico automatizzato, un
background di libri stampati per varie Case Editrici, di partecipazioni a Manifestazione di livello professionale, la perfetta
conoscenza dei vari linguaggi di programmazione, un Curriculum di Consulente professionale per numerose istituzioni nel
campo dei trading system, ed infine ? non ultimo - redattore LOMBARDREPORT.
Ed io, Massimiliano Del Corona, che invece mi occupo di trading discrezionale.
L'argomento scelto: Il Trading Automatico e l'Automazione nei Sistemi che possono aiutare il trader nel processo
decisionale, Isaac Azimov sarebbe stato contento.
La modalità: trading real money/real time sui titoli Azionari Italiani e Futures Internazionali su un conto di proprietà.
Perchè NON è stato un Seminario Qualunque? Per diversi motivi:
- perchè Enrico Malverti ha proposto alcuni suoi Trading System Proprietari con i quali opera abitualmente, ri-
programmati per la prima volta in linguaggio eSignal, diverso quindi da TradeStation , Visual Trader o Metastock
- perchè per la prima volta è stato presentato un sistema completo automatico funzionante che operava per proprio
conto senza bisogno di alcuna interfaccia
- perchè i presenti hanno potuto vedere per la prima volta al mondo la Beta (Sperimentale) sui titoli DJ EuroStoxx 600
del software DYNAMIC TREND PROFILE rilasciata la notte stessa
soprattutto perché, come Enrico Malverti stesso ha contribuito a farci capire, stiamo assistendo ad un salto generazionale
nel mondo del trading on line.
E per meglio capire quale sia stato il suo messaggio, ecco le 3 slide che sono state proiettate al seminario che meglio
rendono l'idea.
Questo è quanto avveniva nel passato, il trading sistematico prevedeva una serie di ?artifici telematici? per risolvere una
serie di problemi di incomunicabilità fra i vari sistemi, ma soprattutto, una volta ricevuto il segnale era necessario passare
l'ordine a mano.
I dati persi erano persi per sempre, e questo causava parecchi problemi. Se per blocchi della connessione internet, del
computer o di qualche altro componente della catena si creavano dei buchi nello storico non c'era modo di ripristinare la
normale operatività dei sistem trading che prendevano decisioni non più coerenti con l'andamento del mercato.
Inoltre spesso nelle fasi di fast market, chi raccoglieva i dati di molti simboli, nel corso della catena DDE-Interfaccia-
Globalserver non riusciva a collezionare tutti i tick. Si creavano piccole differenze nei massimi o nei minimi spesso
difficilmente visibili ad occhio nudo ma che potevano inficiare la correttezza dei segnali.
Questo invece rappresenta il presente: non c'è più bisogno di interfaccia, e i dati perduti vengono recuperati
automaticamente in pochi secondi. È un sistema di trading semi-automatico.
Esiste sempre l'inconveniente che gli ordini devono venire inseriti a mano, quindi con obbligo di presenza dell'operatore.
Questo è un problema per gli investitori professionali (sia privati che istituzionali) che utilizzano più di un trading system
con un metodo di lavoro multimarket multisystem. La presenza di segnali coincidenti può causare l'impossibilità di
trasmettere gli ordini con la necessaria tempestività ed un incremento di slippage ed errori.
E questo invece è il Futuro del Trading Automatico, che però è già presente:
tutto avviene automaticamente e l'occasione del Seminario di Napoli ha costituito un Test importante.
I dati provenienti dal fornitore si integrano automaticamente all'interno della piattaforma di trading on line della Sim su cui si opera.
E' sufficiente tenere aperti i grafici dei titoli o dei futures su cui si desidera fare trading ed inserire il proprio trading system
o i più trading systems per avere gli ordini che dal sistema vanno direttamente a mercato senza bisogno dell'intervento
dell'operatore che può limitarsi solo ad una supervisione di tutta l'attività di trading.
In questo modo è possibile fare trading su molteplici strumenti finanziari senza incorrere nel rischio di slippage ed errori
per impossibilità dell'operatore di trasmettere più ordini in contemporanea.
Le grandi potenzialità di personalizzazione del proprio trading system a livello grafico ed informativo consentono di inserire
qualunque tipo di allarme visivo e sonoro differenziando ad esempio questi ultimi per strumento finanziario, per trading
system o per segnali (d'ingresso long, uscita ecc…). è inoltre possibile inviare allarmi di apertura o chiusura di una nuova
posizione anche sul proprio telefono cellulare.
E' stato poi il turno dei programmi Decision Support Systems (DSS) automatizzati che permettono la scansione e la ricerca
continua secondo determinati parametri, e si è adoperato la recentissima versione di un software che permette la ricerca in
continua dei titoli secondo una serie di criteri impostati dal trader
Il risultato della scansione (nella immagine la finestra a sx), può poi essere messo in una lavagna capace di mostrare il
comportamento di ogni singolo titolo secondo una determinata strategia e secondo diversi time frames
contemporaneamente (nella immagine la finestra in alto a dx,in campo nero).
Ad esempio, il titolo nel primo rigo (AASP) è rialzista rispetto al time frame settimanale (W), ma ribassista nei time frame
successivi (D, 60, 15 minuti). Per acquistarlo, sarebbe sufficiente che la lampadina nel time frame che interessa passi dal
rosso al verde, e in questo modo l'operatore è come se tenesse aperti centinaia di grafici di diversi titoli e di diversi time
frames, e venisse avvisato ogni volta che una determinata strategia produce un segnale.
A questo punto il trader si limiterà ad aprire il grafico del titolo e del time frame che in quel momento vuole tradare,
