Ricordo che un paio di mesi fa' un affezionato lettore e tra i primi abbonati ai sistemi sul Dax mi scrisse chiedendo come mai non avevo pensato di introdurre un sistema intrady sul Bund, cosa a lui graditissima.
Gli risposi che essendo abituato a creare sistemi con poche condizioni per ridurre il rischio del possibile "postidctive error" illustrato da Van Tharpe, non amavo molto l'intraday sul Bund, perchè mercato talmente sensibile alle notizie ed ai dati macro (americani) che bisogna introdurre talmente tante condizioni di tempo e data che il rischio di overfitting è notevole.
Oggi ne abbiamo un esempio. Ecco cosa accade di solito il primo venerdì del mese dopo le 14.
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