Buongiorno. Prima di introdurre l'argomento di oggi che avrà una certa importanza, una preve precisazione in risposta alla mail di un lettore che chiede :
" … ma non è un controsenso avere un segnale long e un segnale short contemporaneamente su uno stesso future ? … "
La risposta è : in realtà proprio perchè si stanno esaminando colonnine diverse, e quindi time frame diversi, i diversi segnali che si possono avere su uno stesso prodotto (future, titoli, etc) NON sono in contemporanea, ma riguardano tempi diversi.
Questo è un concetto assai importante, perchè quando parliamo di colonnini e time frame ad essi abbinati NON parliamo di time frame come potrebbe essere un grafico a 60 minuti, o a 5 minuti o daily, ma all'attesa DELLA DURATA dell'operazione. Ovvero una operazione nella colonna DA (la piu breve) che ha una media di 30-60 minuti indica che dal momento dell'eseguito a quello della conclusione passano in media dai 30 ai 60 minuti. In realtà la cosa è un pochino piu complessa di così, perchè cmq entra in ballo la volatilità, e quindi l'operazione potrebbe anche essere piu corta o piu lunga di così, ma cmq time frame secondo DTP non è la stessa cosa del time frame classico e secondo il programma time frame è la durata dell'operazione.
Chiarito questo, resta facile da comprendere che può esistere un segnale long sul time frame SC (da 2 – 5 giorni) e un segnale short sul time frame DB ( da 45 a 90 minuti) che indica una correzione di breve nell'ambito di un trend rialzista.
Il che offre la possibilità – ma questo lo faremo in seguito – di poter aprire operazioni in HEDGE in particolari momenti, che possano bilanciare il rischio operativo di una singola operazione, ma per adesso limitiamoci a rispondere alla domanda dicendo che possono esistere tranquillamente operazioni di senso contrario nell'ambito di uno stesso titolo proprio perchè riguardano time frame diversi e quindi grafici diversi, in genere uno di lungo periodo e uno di breve.
Quasi a fagiolo capita l'osservazione sui mercati di oggi, che propongo qua sotto, come panoramica generale per la giornata appena iniziata:
Veniamo adesso a introdurre un concetto nuovo. Fino ad adesso abbiamo visto che è possibile costruire tabelle che ci permettano di avere una analisi IN TEMPO REALE di una serie di mercati, e di monitorare continuamente possibili "particolari momenti di fine correzione" su diversi time frame sottoforma di pallini colorati, come ad esempio:
Questo è il cosidetto approccio bottom up, cioè si costruisce una mascherina con i titoli che si desiderano seguire, e si monitorizzano attraverso il programma. Ad esempio, questa :
ma come si sarà capito, potrebbe essere piu conveniente (per un trader o per un gestore) far analizzare al programma NON un particolare gruppo di titoli, ma TUTTO il portfolio, allo scopo di individuare possibili potenziali operazioni. Questo è l'approccio Top- down.
Ed in particolare questo tipo di approccio viene rafforzato dalla possibilità di eseguire uno screening molto accurato, che andiamo a vedere adesso. Questo approccio è particolarmente utile per titoli azionari, e pur non essendo questo il mio campo di azione, per ragioni di presentazione, addentriamoci in questo.
Sia dato un particolare mercato azionario, che potrebbe essere l'intero mercato americano o quello europeo, o quello asiatico. Presumo interessi di piu un mercato europeo :
ad esempio il mercato azionario europeo è rappresentato dai due indici :
INDICE EUROSTOXX 600
INDICE EUROSTOXX 50
e naturalmente i singoli titoli azionari vengono raggrupati in SETTORI o COMPARTI :
Il programma provvede a raggruppare in una unica tabella sia i due INDICI GENARAILI che l'andamento dei diversi SETTORI, sempre in tempo reale e sempre con le medesime modalità di analisi di fase.
In questo modo è possibile "battezzare" lo stato generale del mercato, decidere la direzione delle operazioni da svolgere per un determinato time frame, e scegliere quali siano i migliori settori del giorno per quel genere di operazioni.
Ammettiamo, a titolo di esempio, che rispetto alla tabella sopra, si decida per tentare delle operazioni LONG intraday sfruttando le possibili xdue colonnine blu DA e DB presenti negli INDICI GENERALI :
Diciamo che non c'è molto da scegliere, ma tra i diversi comparti, sembra a prima vista che il migliore per compiere operazioni Long sia quello CHIMICO :
Questo è dunque un PRIMO SCREENING. Scelgo il miglior settore che mi dà garanzia di essere il piu forte per la tipologia di operazione (long/short) che desidero effettuare nel time frame che voglio (intra-over-pos = D, S, P)
Con un doppio click il programma offre la composizione completa di tutti i titoli del settore CHIMICO, e la relativa analisi di fase:
Vedo che al momento NON sono presenti segnali di acquisto a basso rischio, ovvero azioni in procinto di terminare eventuali potenziali correzioni di breve periodo in ambito intraday, ovvero nelle colonne che vanno da DA a DD, ma che non appena si materializzassero, potrei essere avvertito.
Questo quindi diventa il successivo livello di screening perchè dopo aver scelto il miglior comparto, posso ricercare il miglior titolo di quel comparto. E nel caso questo accadesse il programma definisce i livelli di entrata, di stoploss e di stopprofit a target, come nel caso di questo titolo, italiano:
in modo da poterlo seguire graficamente in tempo reale se collegato ad un programma di charting in tempo reale, e se lo desidero, poter unire il tipo di analisi grafico-tecnica che piu mi piace.
Spero che l'argomento di oggi sia risultato interessante e invito a porre domande a : mdelcorona@inwind.it
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