Buongiorno ancora. La prima "puntata" di ieri ha introdotto alcuni concetti teorici che verranno estesi praticamente per un uso operativo, ma prima ancora di cominciare devo registrare alcuni errori di battitura che ho commesso e che mi sono stati prontamente segnalati da alcuni lettori. Pertanto ribadisco quali sono gli intervalli temporali che vengono esaminati e le abbreviazioni usate:
1) le colonne di leggono da destra verso sinistra dal time frame piu breve, a quello piu lungo.
2) Abbiamo 3 gruppi di time frame, D (Daily), S (Swing) e P (Position)
3) D comprende analisi e operatività Intra-day
4) S comprende analisi e operatività Overnight
5) P comprende analisi e operatività di Posizione
6) D ha 4 colonnine che si dividono in DA DB DC DD
7) S ha 4 colonnine che si dividono in SA SB SC SD
8) P ha 3 colonnine che di dividono in PA PB PC
9) DA identifica analisi e operatività che si presume si porti a conclusione (quindi abbia validitià) tra 30 e 60 minuti
10) DB 45 – 90 minuti
11) DC 2 – 4 ore
12) DD 4 – 7 ore
13) SA 6 – 14 ore
14) SB 1 – 3 gg
15) SC 2 – 5 gg
16) SD 4 – 8 gg
17) PA 1 – 2 settimane
18) PB 5 – 10 settimane
19) PC diversi mesi
Riporto una piccola tabellina che ciascuno può stampare come promemoria :
Cio detto, vediamo adesso la situazione attuale riferita al DAX future su grafico settimanale. Per cui si leggono le prime tre colonnine ( PA – PB – PC ) :
- per il momento su questo time frame non ci sono variazioni, il trend viene ancora considerato positivo in virtù della colorazione blu (DIREZIONE) e con relativa forza in virtù del grado di colorazione di circa 2.5 su un valore Max di 4 (INTENSITA).
Come si può notare è possibile introdurre una tabella multipla in modo da poter esaminare simultaneamente assieme al Dax anche altri Future in modo da poter eseguire sia una analisi comparativa sia poter tenere sottocchio diversi mercati contemporaneamente.
Adesso possiamo introdurre un nuovo concetto, per cui ingrandiremo la tabella di lavoro:
Soffermiamoci ad esaminare le diverse colonnine. Sopra ciascuna di esse è presente una semisferetta, che può essere o vuota come per PA, PB, PC o colorata come per alcune altre colonnine.
Questo perchè di ogni TREND oltre alla Direzione, Intensità, è necessario poter conoscere altri parametri, tra cui, adesso la TENDENZA.
Per poter introdurre questo concetto, è possibile riferirsi con un esempio alle previsioni del tempo, in modo che sia chiaro, anche se un èò semplicistico. La Direzione del trend potrebbe venire definita con tempo bello/brutto. L'intensità del trend con poco bello/brutto .. molto bello/brutto e la TENDENZA come la possibilità di andare verso una situazione migliore/peggiore, cioè tempo brutto in peggioramento o tempo bello in miglioramento, etc
In un trend questa tendenza viene di solito misurata con valori di momentum ovvero di accelerazione, ed è quanto viene indicato tramite la colorazione delle specifiche semisferette. Questo schema dovrebbe aiutare.
Se la colorazione della semisferetta presente sopra la colonnina è di 1 spicchio, abbiamo una tendenza al miglioramento del trend dotata di una modesta accelerazione, quindi parafrasando il tempo è normale, e la tendenza delle prossime xx ore è costante, ovvero non dovrebbero esserci grossi cambiamenti; se la colorazione delle semisferette è di 2 spicchi la tendenza è di un leggero aumento, ovvero se il trend è positivo dovrebbe diventare ancor piu moderatamente positivo; se la colorazione della semisferetta è piena, ovvero comprende tutti e 3 gli spicchi che la compongono la tendenza è in netto miglioramento, ovvero un trend RIALZISTA è visto in deciso aumento, e un trend RIBASSISTA in deciso peggioramento.
Abbiamo adesso quindi imparato che per ogni trend, che a sua volta è diviso per ogni frazione oraria, giorni, settimane, è possibile calcolare e definire una situazione di FASE, i cui elementi principali sono:
1) DIREZIONE
2) INTENSITA
3) TENDENZA
e noi siamo in gradi di leggere questi valori per ricavarne una analisi sullo stato attuale e previsivo tramite la lettura delle singole colonnine e delle semisferette.
Passiamo adesso ad un grafico DAX Future Giornaliero.
Guarderemo quindi alle colonne SA SB SC SD che identificano i time frame tipici di questa lunghezza:
Notiamo che al momento di scrivere, alcune colonne sono in rosso, altre in blu. Vediamo il dettaglio:
Le due colonne SA e SB sono ribassiste, quindi rosse, hanno intensità da max a media, e solo le colonne SC e SD sono ancora rializiste.
Le tendenze sono basse nel caso del ribasso, e alte nel caso del rialzo.
NOTA BENE. Stiamo quindi imparando che un trend NORMALE, cioè interessante, prevede una colorazione piena ad almeno una tendenza di uno/due spicchi per venire preso in considerazione, e quindi vediamo già adesso che la analisi del lungo periodo è definita blandamente rialzista.
Passiamo adesso ad un time frame ancora piu piccolo, un 60 minuti.
Qui si nota nelle colonne che ci riguardano ovvero la DA DB DC DD :
una situazione ribassista che prevede un peggioramento max nella colonna DC, e una situazione nulla nella prox mezzora-un'ora.
Tutto questo è sicuramente interessante in termini di analisi perchè stiamo vedendo come sia possibile esaminare un grande numero di mercati simultaneamente, su numerosi time frame temporali, e tutti aggiornati 1 volta al minuto, senza aver bisogno di aprire un grafico, ma traslando il concetto di trend tramite una rappresentazione grafica semplificata ed estremamente intuitiva.
Ad esempio qua abbiamo 10 mercati, ovvero future su indici azionari sulla sinistra e future su valute sulla destra per un totale di 10 mercati :
ma potremmo avere titoli azionari, o obbligazionari, o commodities,
e per ciascuno di essi possiamo avere indicazioni sullo stato della FASE di ogni mercato per un equivalente di 10 titoli x 11 time frame = 110 grafici simultaneamente e tutti aggiornati 1 volta al minuto. Stupefacente, no?
Ma ancora siamo lontani dalla parte operativa, che sarà ancora piu interessante e sopratutto con valenza pratica. Alla prossima volta !
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