Cercherò di rispondere ai quesiti presentati sul forum e ad altre email che ho ricevuto.
L'intenzione è quella di far partire a breve anche i segnali sull'Eurostoxx e sul Bund su barre DAILY, all'interno del mio articolo quotidiano. A quel punto il cerchio sarà chiuso.
Per quanto riguarda la comfortabilità dei segnali di Mangusta-Mtx ed M1-R Dax un'operatività con segnali su barre orarie è quanto di meno stressante possa esistere nel trading intraday. Capisco l'osservazione che non per tutti è facile stare davanti al monitor fino alle 20. Io, per deformazione professionale, mi metto davanti al pc alla mattina alle 6 per scrivere il mio solito articolo e me ne stacco difficilmente prima delle 20, ma so che la maggior parte dei trader intraday ha qualcuno con cui darsi il cambio davanti al monitor.
La scelta era tra un'operatività più frenetica ma più breve o tra un'operatività più rilassata ma che può arrivare fino alle 20.
La decisione è caduta sulla seconda ipotesi anche per non alterare il time frame che per due anni ho utilizzato sulle azioni.
In ogni modo, per quanto riguarda M1-R è possibile interrompere l'operatività anzitempo, chiudendo le posizioni alle 18.00. Ciò va a discapito dei guadagni totali e dell'average trade ma senza alterare sostanzialmente l'andamento dell'equity curve, % profitable e profict factor. L'avevo già scritto ad una lettrice ma non mi ero posto il problema di scriverlo sulla dispensa, che a questo punto completerò allegando i test ottenuti con chiusura anticipata.
Per quanto riguarda Mangusta-Mtx invece le cose sono così o…così. Sono pienamente consapevole che essendo su barre orarie e facendo overnight è abbastanza oneroso da sopportare dal punto di vista psicologico, anche perché trada due contratti e due contratti overnight sul Dax sono un discreto rischio (anche i guadagni sono potenzialmente maggiori). Ma avevo scritto anche questo. Tra i due sistemi quello meno alla portata di tutti è Mangusta che in gergo è più adatto a chi ha la manina pesante sul mouse. Del resto nel servizio sono offerti insieme in modo da poter scegliere tra i due quello preferito.
Per quanto riguarda il DD di Mangusta non sono pienamente d'accordo con Camon e cerco di spiegare il perché ponendovi una domanda. Quanto valgono le statistiche di un trading system? Soprattutto quanto valgono quando i risultati sono presentati su un unico strumento finanziario?
Meglio un'equity curve ottimizzata con un basso DD od un equity curve più irregolare ma più veritiera e robusta, non ottimizzata?
Io tra un sistema studiato ad hoc per un solo strumento finanziario, e magari ottimizzato su una sola serie storica (che sono per lo più bucate o con degli spikes o imprecise) preferisco il secondo tipo di sistemi.
Poi come ripeto spesso, non è detto comunque che anche un sistema robusto e testato con tutti i crismi o che ha sempre funzionato bene, improvvisamente non cada in drawdown, ma è sempre un fatto di probabilità. Un sistema robusto ha maggiori probabilità di continuare a funzionare, soprattutto in periodi in cui i mercati finanziari sono molto difficili (facendo ex post un test sul FIB storico dei ts presenti nella mia biblioteca, quasi tutti guadagnano tra il 1998 ed il 2002, con guadagni in diminuzione, pochissimi guadagnano nel 2003)
EM4LR ad esempio, è robustissimo, funziona con buoni risultati su qualunque strumento finanziario, azioni o futures o valute, con pochissime eccezioni, eppure ora è in DD, ma nulla di npreoccupante. Sul perché un buon sistem possa entrare in DD, a volte ne esca ed a volte no non entro nei dettagli. Credo di essere riuscito a teorizzare abbastanza bene il perché entrano in crisi i breakout, cercherò di fare altrettanto per altri tipi di logiche operative, ma non è luogo né tempo per entrare nei dettagli.
Per evitare i DD bisognerebbe poter utilizzare l'intuito di Mariani, cosa purtroppo non interamente codificabile.
Un paio di mesi fa ho espresso sul sito le mie perplessità derivanti da basi statistiche sul fatto che EM4LR potesse entrare in DD in base al fatto che il Mib30 non stava generando i set up maggiormente profittevoli, per un tempo ?anomalo?. Non è un mistero che tale sistema abbia avuto in Mariani fonte di ispirazione e parlando proprio con lui ed esprimendogli questo mio pensiero mi disse: ?ciò conferma quello che sto' facendo io. Per ora ho smesso di tradare quel set up perché non guadagna più?. Quando troveremo modo di codificare l'intuito di Mariani che gli permette di autoadattare la strategia al mercato, risolveremo definitivamente il problema dei DD…Ma fino ad allora meglio diversificare e diversificare con system robusti.
