- I segnali vengono generati da tradestation barra per barra, quindi nel caso daily sono validi un giorno per l'altro.
- Quando un ordine (long o short) viene eseguito e poi stoppato NON si rientra in posizione perché non è previsto il rientro (su dati daily non si potrebbe nemmeno testare validamente una cosa di questo tipo).
- Nel caso di trading system che operino su due livelli (uno long ed uno short) non è previsto lo stop and reverse, l'ordine non eseguito viene cancellato perché così vuole la logica dei software.
Tolti il dente del Dax30 daily, che è stato depennato, rimangono alcuni nodi da sciogliere legati a Euro, Nasdaq, SP500 per la tempistica con cui dare i segnali (come tutti sapete hanno orari diversi dai soliti mercati Eurex ed Idem) e per la collocazione (a fare articoli distinti si rischia che qualcuno perda i segnali, a fare un'unica rubrica si rischia di non capire più quali sono gli ordini aggiornati e quali verranno aggiornati il giorno dopo come avveniva finora). C'è ancora una settimana di paper trading (che serve per valutare la sopportabilità degli stop) per trovare la miglior soluzione oppure per tornare all'antico.
(articolo di Sandro Mancini)
