Da oggi al consolidato trading system daily RC211 sul Bund si affianca un ts intraday con le seguenti caratteristiche:
- Al mattino alle 8 è possibile sapere se il sistema opererà o meno.
- Gli ordini d'ingresso sono stop a partire dalle 10
- La posizione viene gestita sul 60 minuti e shiftata sul 5 se il guadagno supera lo 0,4%
- Il sistema non fa mai overnight
- Se il sistema è flat alle 17 cancella tutti gli ordini
Date la caratteristiche sovraesposte e la necessità di non accavallare gli ordini con il Dax per il momento ho deciso di non automatizzarli.
Segue il test in sample: