Bund intraday: note operative


Da oggi al consolidato trading system daily RC211 sul Bund si affianca un ts intraday con le seguenti caratteristiche:

 

  • Al mattino alle 8 è possibile sapere se il sistema opererà o meno.

  • Gli ordini d'ingresso sono stop a partire dalle 10

  • La posizione viene gestita sul 60 minuti e shiftata sul 5 se il guadagno supera lo 0,4%

  • Il sistema non fa mai overnight

  • Se il sistema è flat alle 17 cancella tutti gli ordini

 

Date la caratteristiche sovraesposte e la necessità di non accavallare gli ordini con il Dax per il momento ho deciso di non automatizzarli.

Segue il test in sample:

 

 

 

(articolo di Sandro Mancini)

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