File excell delle operazioni: Clicca qui
E' veramente difficile per me riuscire a commentare obiettivamente questi primi sei mesi di trading del 2005. Ammetto che settimana dopo settimana, mese dopo mese, anch'io sono andato ripetendomi che prima o poi sarebbe arrivata la legnata o forte drawdown che dir sì voglia che poi, a tutt'oggi, fortuna vuole che non sia arrivato.
Credo che gli abbonati sappiano che non è mia abitudine autoincensarmi, ma quando in sei mesi riesci ad ottenere più del doppio di quanto da me inizialmente preventivato per l'intero 2005 è difficile non uscirne storditi.
I risultati finali tratti dal Trading Support System parlano di un 63% di operazioni positive contro il 37% di operazioni negative, profit-factor di 2,8 (per me assolutamente impensabile fino a solo un anno fa), rapporto vincita media/ perdita media di 1,6 e rapporto guadagno/spesa in commissioni di 6,7 a 1. Sbaglierò, ma sono convinto che si possa solo peggiorare…
A cosa attribuire simili risultati? Qualcuno degli abbonati potrà sorridere, ma credo che il merito principale sia di tutti gli altri Lombard-Boys (in rigoroso ordine alfabetico):
- Guido Bellosta ha il merito di avermi fatto scoprire sia le obbligazioni convertibili BPER 2005 e 2008 che quelle che ormai confidenzialmente io chiamo ?CvCval? ovvero le obbligazioni convertibili del Credito Valtellinese che mi hanno fornito opportunità sia nel medio termine che nello scalping intraday soprattutto nei primi tre mesi dell'anno
- Fabrizio Bocca per avermi fatto entrare nel mondo dei futures (per i quali continuo a pensare di non essere portato…) senza pagare quello scotto che diversamente avrei dovuto versare al mercato
- Carlo Chiapponi che, insieme al già citato Guido Bellosta, da dicembre mi ha continuamente suggerito quelli che lui stesso definisce ?rigori senza portiere? ovvero operazioni su Opa in corso (Grandi Navi Veloci, Coin, Acqua Marcia, Ericsson, Edison) o su diritti come Pop. Etruria Lazio o Pop. Lodi
- Edoardo Ciotti, che credo che ormai tutti gli abbonati abbiano imparato ad apprezzare, che ha suggerito trades veramente spettacolari su titoli a me ?antipatici? (Isagro, Cairo, Snai i primi nomi che mi vengono in mente)
- Massimiliano Del Corona per avermi insegnato ad usare e-Signal
- Enrico Malverti che ogni qualvolta ho disturbato per la creazione di qualche indicatore poi rivelatosi magari di nessuna utilità si è sempre fatto in quattro per aiutarmi
- Emilio Tomasini, l'esimio direttore, per avere messo insieme un team che non solo opera quotidianamente sul mercato con soldi veri, ma che si stima reciprocamente senza alcun tipo d'invidia.
Tornando al mio trading due le novità che hanno sicuramente migliorato l'inclinazione della mia equity-line rispetto al 2004:
- l'operatività in after-hours (è il mercato dove è più facile riconoscere professionisti e istituzionali da coloro che rientrano a casa e ?desiderano far trading a tutti i costi?)
- l'operatività (sia intraday che di posizione) su alcuni tipi di obbligazioni che mi ha permesso di aumentare notevolmente il capitale investito prosciugando il povero Conto Arancio che da inizio 2005 ho praticamente lasciato sguarnito
Nel file Excel ricavato dall'ormai famoso TSS dell'amico Ciotti, in cui a differenza dello scorso anno (quando erano assolutamente irrilevanti) ho inserito tutte le operazioni eseguite anche su futures e opzioni, è possibile vedere come tutti i trades nati da inefficienze del mercato (AfterHours, Open Trading, Close Trading) abbiano avuto sia percentuali di operazioni positive superiori al 75% che profict-factor eccezionali (il dato del Close Trading non è però in alcun modo attendibile vista l'esiguità del numero di operazioni) mentre tutti i trades originati da segnali in qualche modo derivanti dall'analisi tecnica (Intraday, Position, 3WakeUp, Windows, Futures) abbiano faticato notevolmente pur avendo dato il loro contributo all'ottenimento del tozzo di pane giornaliero.
Rispetto all'anno scorso ho usato molto meno 3WakeUp e Windows sull'orizzonte daily cercando di usare gli eventuali segnali su time-frame intraday e questo non per una minore fiducia in questi due pattern, ma per il desiderio di rimanere meno tempo investito sui mercati e per l'esigenza di usare i capitali a mia disposizione su operazioni a minor rischio (leggasi Obbligazioni e OPA).
Quello che però ha fatto la differenza è stato sicuramente la scoperta del mondo obbligazionario e dei titoli sotto OPA che mi hanno finalmente consentito sia l'impiego di tutto il capitale a mia disposizione che l'opportunità di sfruttare alcune tecniche derivanti dall'azionario (prima fra tutte l'Open Trading) in un settore da molti trascurato.
Due parole, infine, anche sul fatto di avere timidamente iniziato ad avvicinarmi al mondo dei futures e delle opzioni: io continuo a vederli come mercati dove operano tutti i migliori del mondo e pertanto io, che so benissimo di non essere a tali livelli, non mi sento ancora pronto per debuttare in pianta stabile in una simile arena.
Unico ?lato negativo? di questi primi sei mesi 2005 l'aumento delle ore di lavoro visto che l'inserimento dell'after hours mi ha portato spesso a lavorare dalle 7,30 del mattino alle 19,30 (quasi mai seguo l'after oltre quest'orario) con una sola breve pausa pranzo, ma io non ho mai creduto molto al fatto che il trader (salvo pochi fenomeni) sia un mestiere dove si lavori poco…
Anzi non vi nascondo che, visto che da troppo tempo non vado in ferie, dal 15 luglio penso proprio che inizierò a rifarmi!
