Un convertible spread non si trova sui libri ma è da intendersi un'operazione in cui si va long/short di obbligazione convertibile e short/long di azione sottostante .
Nel caso specifico ci occupiamo della cv azimut a mio parere a sconto sul fair price di breve periodo di circa 8 figure : vale ora circa 170 al posto di 178.
La struttura si forma così:
-long x cv azimut(lotto minimo 1000)
-short x/5,6 azioni azimut
esempio:
long 1000 azimut cv a 170
short 178 azimut ord a 10,95?
Carlo_chiapponi@tiscali.it
