Ho conosciuto molti trader anche validissimi di varie nazionalità e al di là delle singole capacità ho sempre notato che (escludendo il mio socio Edoardo Ciotti) quasi tutti erano insofferenti a tenere la contabilità del proprio trading. Questo se da un lato mi ha sempre meravigliato, da un altro mi ha sempre fatto pensare che uno dei pochi vantaggi che il sottoscritto aveva sul mercato era il fatto di essere molto pignolo in tema di contabilità.
A cosa mi riferisco?
Semplicissimo io dal 1° gennaio 2004 a oggi ho fatto, sui miei conti personali ben 12832 trades con esattamente 54554 eseguiti. Come faccio a poter essere così preciso? Semplicissimo, dal 2004 a oggi, giorno dopo giorno ho registrato sul programma TSS creato da Edoardo Ciotti uno ad uno i miei eseguiti (facile a dirsi molto meno a farsi quando in un giorno arrivi a fare 80-100 eseguiti o quando un giorno non ne azzecchi una e perdi qualche migliaio di euro…).
Ecco quindi a voi il riassunto di 7 anni di trading con l'equity line dei profitti e delle perdite, ma quello che dovrebbe interessare maggiormente ?gli addetti ai lavori? sono i dati della tabellina, da cui per esempio si evince che storicamente su 100 operazioni 63,5 sono quelle che chiudo in utile e 36,5 quelle che chiudo in perdita e che sempre storicamente il rapporto tra la vincita media e la perdita media è 1,054, mentre il mio profit factor è dal 2004 a oggi pari all' 1,8.
Da questa tabellina si vede anche l'evoluzione del mio trading partito inizialmente con bassi capitali sull'azionario per poi ampliarsi al mondo obbligazionario (basta osservare come il rapporto gain/commissioni nel 2004 era 3,5 ed è arrivato nel 2009 a 13,3 e nel 2010 a 7,9). Altro aspetto da sottolineare l'aumento del numero di eseguiti per ogni trade aperto: da 2,63 del 2004 a 5,33 nel 2010.
Ma non voglio tediarvi oltre, chi è interessato avrà dati difficilmente reperibili su cui ragionare e da paragonare ai suoi, sempre ammesso che li abbia a propria disposizione…
Qui sotto una legenda dei campi:
CI Q= Trimestre
A Dur= durata media in giorni del trade
#Fill= numero di eseguiti
Trdes= numero di operazioni (che sono composte da minimo 2 eseguiti, uno di acquisto e uno di vendita)
Prof. Factor= guadagni lordo/perdite lorde
%Wins=percentuale di trades chiusi in utile
%Loss=percentuale di trades chiusi in perdita
P rat=guadagno medio/perdita media
C rat= guadagno/spesa per commissioni
Eseg/Trade= Numero di eseguiti (#Fill) / Numero di trades (Trdes)
